Сравнение UDIV.DE с VGWE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE).
UDIV.DE и VGWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. VGWE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDIV.DE и VGWE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDIV.DE и VGWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDIV.DE Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 8.33% | 14.37% | 8.92% | 9.15% | -21.91% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 6.48% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | -1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, UDIV.DE показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у VGWE.DE с доходностью 6.48%.
UDIV.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGWE.DE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDIV.DE и VGWE.DE
UDIV.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGWE.DE в 0.29%.
Доходность на риск
UDIV.DE vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск
UDIV.DE
VGWE.DE
Сравнение UDIV.DE c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDIV.DE | VGWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.28 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.65 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.70 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 8.20 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDIV.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.04 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между UDIV.DE и VGWE.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV.DE и VGWE.DE
Дивидендная доходность UDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, тогда как VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDIV.DE Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 8.96% | 9.75% | 14.48% | 18.90% | 8.94% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDIV.DE и VGWE.DE
Максимальная просадка UDIV.DE за все время составила -29.76%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV.DE и VGWE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDIV.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.76% | -16.43% | -13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -12.80% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -3.31% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -2.41% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.07% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV.DE и VGWE.DE
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что UDIV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDIV.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.98% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 7.10% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 13.01% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 11.53% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 12.30% | +3.27% |