PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD08.L с UC07.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD08.L с UC07.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and UC07.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - UD08.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while UC07.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past year, UD08.L returned 42.97% vs 23.90% for UC07.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. UD08.L charges 0.34%/yr vs 0.20%/yr for UC07.L.

Доходность

Сравнение доходности UD08.L и UC07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD08.L показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у UC07.L с доходностью 10.79%.

UD08.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.19%
С начала года
24.99%
6 месяцев
27.45%
1 год
42.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UC07.L

1 день
0.70%
1 месяц
3.94%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.16%
1 год
23.90%
3 года*
13.53%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD08.L и UC07.L

2026 (YTD)2025
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		24.99%14.80%
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		10.79%3.46%

Correlation

The correlation between UD08.L and UC07.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов UD08.L и UC07.L

Секторы
UD08.L
UC07.L

Технологии

32.6%
14.7%

Промышленность

14.6%
10.9%

Финансовые услуги

12.6%
18.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.2%

Здравоохранение

6.4%
11.9%

Коммунальные услуги

4.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
7.7%

Энергетика

2.9%
6.6%

Сырьевые материалы

1.4%
3.1%

Недвижимость

0.2%
3.2%

Технологии

UD08.L
32.6%
UC07.L
14.7%

Промышленность

UD08.L
14.6%
UC07.L
10.9%

Финансовые услуги

UD08.L
12.6%
UC07.L
18.6%

Коммуникационные услуги

UD08.L
10.6%
UC07.L
14.2%

Потребительский циклический сектор

UD08.L
10.6%
UC07.L
5.2%

Здравоохранение

UD08.L
6.4%
UC07.L
11.9%

Коммунальные услуги

UD08.L
4.4%
UC07.L
4.0%

Потребительский защитный сектор

UD08.L
3.9%
UC07.L
7.7%

Энергетика

UD08.L
2.9%
UC07.L
6.6%

Сырьевые материалы

UD08.L
1.4%
UC07.L
3.1%

Недвижимость

UD08.L
0.2%
UC07.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с CMOD.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с COMX.LUD08.L с UD06.LUD08.L с XBCU.LUD08.L с CMOP.L
Часто сравнивают с UC07.L:
UC07.L с SPX4.LUC07.L с XNAQ.LUC07.L с VHYL.ASUC07.L с XDEV.LUC07.L с IITU.LUC07.L с HWWA.LUC07.L с IUVF.L

Доходность на риск

UD08.L vs. UC07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UC07.L
Ранг доходности на риск UC07.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC07.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC07.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC07.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC07.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC07.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD08.L c UC07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD08.LUC07.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.70

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.67

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.48

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

4.38

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

16.39

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD08.L vs. UC07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD08.L на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC07.L равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD08.L и UC07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD08.LUC07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.70

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.76

+1.89

Просадки

Сравнение просадок UD08.L и UC07.L

Максимальная просадка UD08.L за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки UC07.L в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и UC07.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD08.LUC07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.43%

-28.73%

+22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-5.43%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-3.95%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.45%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UD08.L и UC07.L

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что UD08.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD08.LUC07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.20%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

6.17%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

8.80%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

12.52%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

14.84%

+0.12%

Сравнение комиссий UD08.L и UC07.L

UD08.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UC07.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD08.L и UC07.L

UD08.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.38%2.05%1.79%2.04%1.81%1.59%2.41%2.08%2.49%2.01%2.18%2.25%
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UD08.L and UC07.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC07.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC07.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.

UD08.L is categorized as Commodities, while UC07.L is Large Cap Value Equities. UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while UC07.L tracks Russell 1000 Value TR USD. Their fees differ too: 0.34% for UD08.L and 0.20% for UC07.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD08.L и UC07.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор