PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD08.L с UB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD08.L с UB01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UD08.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while UB01.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, UD08.L returned 42.97% vs 18.69% for UB01.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. UD08.L charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for UB01.L.

Доходность

Сравнение доходности UD08.L и UB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD08.L показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у UB01.L с доходностью 6.40%.

UD08.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.19%
С начала года
24.99%
6 месяцев
27.45%
1 год
42.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UB01.L

1 день
0.60%
1 месяц
4.75%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.48%
1 год
18.69%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD08.L и UB01.L

2026 (YTD)2025
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		24.99%14.80%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		6.40%24.83%

Correlation

The correlation between UD08.L and UB01.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов UD08.L и UB01.L

Секторы
UD08.L
UB01.L

Технологии

32.6%
17.8%

Промышленность

14.6%
21.7%

Финансовые услуги

12.6%
25.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.6%

Здравоохранение

6.4%
5.1%

Коммунальные услуги

4.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.4%

Энергетика

2.9%
5.0%

Сырьевые материалы

1.4%
3.5%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

UD08.L
32.6%
UB01.L
17.8%

Промышленность

UD08.L
14.6%
UB01.L
21.7%

Финансовые услуги

UD08.L
12.6%
UB01.L
25.0%

Коммуникационные услуги

UD08.L
10.6%
UB01.L
2.4%

Потребительский циклический сектор

UD08.L
10.6%
UB01.L
9.6%

Здравоохранение

UD08.L
6.4%
UB01.L
5.1%

Коммунальные услуги

UD08.L
4.4%
UB01.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

UD08.L
3.9%
UB01.L
5.4%

Энергетика

UD08.L
2.9%
UB01.L
5.0%

Сырьевые материалы

UD08.L
1.4%
UB01.L
3.5%

Недвижимость

UD08.L
0.2%
UB01.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с CMOD.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с COMX.LUD08.L с UD06.LUD08.L с XBCU.LUD08.L с CMOP.L
Часто сравнивают с UB01.L:
UB01.L с PSRE.LUB01.L с SPYUB01.L с LDEG.LUB01.L с SCHDUB01.L с IEURUB01.L с EUFM.LUB01.L с UC96.L

Доходность на риск

UD08.L vs. UB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD08.L c UB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD08.LUB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.44

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.12

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.27

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

2.05

+4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

6.42

+14.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD08.L vs. UB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD08.L на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа UB01.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD08.L и UB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD08.LUB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.44

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

1.61

+1.04

Просадки

Сравнение просадок UD08.L и UB01.L

Максимальная просадка UD08.L за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки UB01.L в -29.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и UB01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD08.LUB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.43%

-29.27%

+22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-11.38%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.60%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-4.20%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.92%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UD08.L и UB01.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) составляет 2.74%, в то время как у UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что UD08.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD08.LUB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.80%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.76%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

16.17%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

26.79%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

31.14%

-16.18%

Сравнение комиссий UD08.L и UB01.L

UD08.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UB01.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD08.L и UB01.L

UD08.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		2.56%2.43%3.13%2.86%2.78%1.94%1.93%3.04%2.77%2.89%3.55%3.50%
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UD08.L and UB01.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB01.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB01.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.

UD08.L is categorized as Commodities, while UB01.L is Europe Equities. UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while UB01.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.34% for UD08.L and 0.15% for UB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD08.L и UB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор