Сравнение UD07.L с WCOG.L
UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) are both Commodities funds - UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity while WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD07.L returned 13.21%/yr vs 12.72%/yr for WCOG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UD07.L charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for WCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности UD07.L и WCOG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UD07.L показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у WCOG.L с доходностью 31.19%.
UD07.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 33.96%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- —
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам UD07.L и WCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD07.L UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 19.95% | 9.88% | 6.26% | -10.97% | 32.08% | 31.93% | -1.26% | 2.82% | -2.04% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.08% | 3.07% | -2.46% |
Correlation
The correlation between UD07.L and WCOG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between UD07.L and WCOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UD07.L vs. WCOG.L — Ранг доходности на риск
UD07.L
WCOG.L
Сравнение UD07.L c WCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UD07.L | WCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 6.62 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 16.47 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UD07.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок UD07.L и WCOG.L
Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки WCOG.L в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и WCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UD07.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -27.05% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -6.82% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -13.63% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.71% | -27.05% | -12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -3.73% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -10.98% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.75% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD07.L и WCOG.L
Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) составляет 5.12%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UD07.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 6.08% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 15.70% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 17.93% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 15.33% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 14.02% | +9.75% |
Сравнение комиссий UD07.L и WCOG.L
UD07.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии WCOG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD07.L и WCOG.L
UD07.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD07.L UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, UD07.L and WCOG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UD07.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UD07.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for WCOG.L.
UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity, while WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for UD07.L and 0.35% for WCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для UD07.L и WCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор