PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD07.L с RICI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD07.L с RICI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity while RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 5 years, UD07.L returned 13.21%/yr vs 13.77%/yr for RICI.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UD07.L charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for RICI.L.

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и RICI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UD07.L торгуется в GBp, в то время как RICI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RICI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UD07.L показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у RICI.L с доходностью 32.73%.

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.41%
С начала года
19.95%
6 месяцев
19.54%
1 год
33.96%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

RICI.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.28%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.58%
1 год
43.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD07.L и RICI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%13.79%
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.73%-0.85%6.32%-10.69%30.66%42.40%19.41%

Correlation

The correlation between UD07.L and RICI.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.84

The correlation between UD07.L and RICI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UD07.L и RICI.L

Секторы
UD07.L
RICI.L

Коммуникационные услуги

55.9%
10.3%

Технологии

16.1%
8.6%

Промышленность

7.2%
15.7%

Финансовые услуги

6.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

5.2%
18.0%

Здравоохранение

3.1%
17.1%

Коммунальные услуги

2.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
9.5%

Энергетика

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.7%
13.6%

Недвижимость

0.1%

-

Коммуникационные услуги

UD07.L
55.9%
RICI.L
10.3%

Технологии

UD07.L
16.1%
RICI.L
8.6%

Промышленность

UD07.L
7.2%
RICI.L
15.7%

Финансовые услуги

UD07.L
6.2%
RICI.L
3.6%

Потребительский циклический сектор

UD07.L
5.2%
RICI.L
18.0%

Здравоохранение

UD07.L
3.1%
RICI.L
17.1%

Коммунальные услуги

UD07.L
2.2%
RICI.L
3.7%

Потребительский защитный сектор

UD07.L
1.9%
RICI.L
9.5%

Энергетика

UD07.L
1.4%
RICI.L

-

Сырьевые материалы

UD07.L
0.7%
RICI.L
13.6%

Недвижимость

UD07.L
0.1%
RICI.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L
Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с ENCG.LRICI.L с BCIRICI.L с COMX.LRICI.L с XFRM.LRICI.L с BCOG.LRICI.L с CMFP.LRICI.L с AIGC.L

Доходность на риск

UD07.L vs. RICI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c RICI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD07.LRICI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.04

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.56

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

5.16

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

11.22

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD07.L vs. RICI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RICI.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и RICI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD07.LRICI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.04

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.97

-0.55

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и RICI.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки RICI.L в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и RICI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD07.LRICI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-26.97%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-8.35%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-16.40%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-26.97%

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-5.90%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-12.19%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.85%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и RICI.L

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) составляет 5.12%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD07.LRICI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

7.17%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

18.33%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

21.17%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

18.73%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

18.88%

+4.89%

Сравнение комиссий UD07.L и RICI.L

UD07.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии RICI.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и RICI.L

Ни UD07.L, ни RICI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UD07.L and RICI.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UD07.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD07.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.

UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity, while RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: UBS and China Post Global. Their fees differ too: 0.34% for UD07.L and 0.60% for RICI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD07.L и RICI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор