Сравнение UD07.L с REMX.L
UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and REMX.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UD07.L is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity, while REMX.L is a Metals fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UD07.L returned 11.10%/yr vs -6.19%/yr for REMX.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. UD07.L charges 0.34%/yr vs 0.59%/yr for REMX.L.
Доходность
Сравнение доходности UD07.L и REMX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UD07.L торгуется в GBp, в то время как REMX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UD07.L показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у REMX.L с доходностью -2.42%.
UD07.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 12.89%
- С начала года
- 17.33%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- —
REMX.L
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -27.79%
- 6 месяцев
- -19.79%
- С начала года
- -2.42%
- 1 год
- 49.22%
- 3 года*
- -6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UD07.L и REMX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UD07.L UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 17.33% | 9.88% | 6.26% | -10.97% | 32.08% | 5.39% |
REMX.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc) | -2.42% | 75.34% | -34.53% | -22.46% | -22.72% | 8.39% |
Correlation
The correlation between UD07.L and REMX.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UD07.L vs. REMX.L — Ранг доходности на риск
UD07.L
REMX.L
Сравнение UD07.L c REMX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc) (REMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UD07.L | REMX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.42 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 4.65 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UD07.L и REMX.L
Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки REMX.L в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и REMX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UD07.L | REMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -72.55% | +32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -34.38% | +24.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -59.71% | +47.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -43.40% | +29.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -39.98% | +22.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 10.55% | -7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD07.L и REMX.L
Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) составляет 3.42%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc) (REMX.L) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UD07.L | REMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 11.34% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 33.28% | -20.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 46.42% | -31.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.78% | 53.61% | -24.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,355.44% | 53.61% | +2,301.83% |
Сравнение комиссий UD07.L и REMX.L
UD07.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии REMX.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD07.L и REMX.L
Ни UD07.L, ни REMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UD07.L and REMX.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UD07.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UD07.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.L.
UD07.L is categorized as Commodities, while REMX.L is Metals. UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity, while REMX.L tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.34% for UD07.L and 0.59% for REMX.L.
Подберите оптимальное распределение для UD07.L и REMX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор