PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD02.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD02.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD02.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UD02.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 3 years, UD02.L returned 10.08%/yr vs 10.32%/yr for UC15.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. UD02.L charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности UD02.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD02.L показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%.

UD02.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.90%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.38%
1 год
8.84%
3 года*
10.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD02.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023
UD02.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis		4.77%23.66%0.46%5.59%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-5.80%

Correlation

The correlation between UD02.L and UC15.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

-0.04

The correlation between UD02.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UD02.L и UC15.L

Секторы
UD02.L
UC15.L

Финансовые услуги

21.4%
10.9%

Коммунальные услуги

19.2%
1.1%

Промышленность

19.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

16.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

10.8%
15.0%

Здравоохранение

3.6%
9.8%

Энергетика

3.3%
14.2%

Сырьевые материалы

2.7%
0.5%

Недвижимость

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%
7.3%

Технологии

-

31.0%

Финансовые услуги

UD02.L
21.4%
UC15.L
10.9%

Коммунальные услуги

UD02.L
19.2%
UC15.L
1.1%

Промышленность

UD02.L
19.0%
UC15.L
6.6%

Потребительский защитный сектор

UD02.L
16.2%
UC15.L
3.7%

Коммуникационные услуги

UD02.L
10.8%
UC15.L
15.0%

Здравоохранение

UD02.L
3.6%
UC15.L
9.8%

Энергетика

UD02.L
3.3%
UC15.L
14.2%

Сырьевые материалы

UD02.L
2.7%
UC15.L
0.5%

Недвижимость

UD02.L
2.6%
UC15.L

-

Потребительский циклический сектор

UD02.L
1.2%
UC15.L
7.3%

Технологии

UD02.L

-

UC15.L
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UD02.L:
UD02.L с FEUZ.LUD02.L с VLEU.DEUD02.L с SX5S.LUD02.L с EEIP.LUD02.L с CEUR.LUD02.L с PRUK.LUD02.L с IMV.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

UD02.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD02.L
Ранг доходности на риск UD02.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD02.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD02.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD02.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD02.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD02.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD02.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD02.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.12

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.77

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

5.23

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

13.93

-10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD02.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD02.L на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD02.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD02.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.12

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.33

+1.41

Просадки

Сравнение просадок UD02.L и UC15.L

Максимальная просадка UD02.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD02.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD02.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-42.93%

+33.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-6.18%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.54%

-13.98%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-3.53%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-15.17%

+12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.32%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UD02.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) составляет 2.92%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что UD02.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD02.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.07%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

12.34%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

15.26%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

14.69%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

14.80%

+2.30%

Сравнение комиссий UD02.L и UC15.L

UD02.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD02.L и UC15.L

Дивидендная доходность UD02.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
UD02.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis		2.35%3.03%4.80%2.58%

Часто задаваемые вопросы

UD02.L and UC15.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UD02.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD02.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UD02.L is categorized as Europe Equities, while UC15.L is Commodities. UD02.L tracks MSCI EMU NR EUR, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.28% for UD02.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD02.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор