PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCYB с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCYB с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. UCYB is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, UCYB returned 43.47%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности UCYB и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

UCYB

1 день
-1.99%
1 месяц
61.03%
С начала года
51.10%
6 месяцев
38.20%
1 год
37.94%
3 года*
43.47%
5 лет*
18.13%
10 лет*
—

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCYB и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		51.10%9.41%28.84%68.85%-55.15%26.30%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between UCYB and QTJL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.70

Over the past year, the correlation between UCYB and QTJL has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UCYB и QTJL

Секторы
UCYB
QTJL

Технологии

95.1%
54.2%

Промышленность

4.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
15.5%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

UCYB
95.1%
QTJL
54.2%

Промышленность

UCYB
4.8%
QTJL
2.8%

Коммуникационные услуги

UCYB
0.1%
QTJL
15.5%

Сырьевые материалы

UCYB

-

QTJL
1.2%

Потребительский циклический сектор

UCYB

-

QTJL
12.2%

Потребительский защитный сектор

UCYB

-

QTJL
7.6%

Энергетика

UCYB

-

QTJL
0.6%

Финансовые услуги

UCYB

-

QTJL
0.2%

Здравоохранение

UCYB

-

QTJL
4.2%

Недвижимость

UCYB

-

QTJL
0.1%

Коммунальные услуги

UCYB

-

QTJL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ^GSPCUCYB с ROM
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с NOIEX

Доходность на риск

UCYB vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCYBQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.04

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.90

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.05

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

16.05

-14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCYB vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCYBQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.04

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Просадки

Сравнение просадок UCYB и QTJL

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCYBQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-33.40%

-29.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-6.68%

-36.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

-22.43%

-20.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

0.00%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-7.93%

-19.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.33%

1.27%

+18.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и QTJL

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что UCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCYBQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.45%

0.30%

+22.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.18%

7.60%

+34.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.53%

9.99%

+39.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.95%

20.42%

+29.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.63%

20.42%

+29.21%

Сравнение комиссий UCYB и QTJL

UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и QTJL

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.43%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%

Часто задаваемые вопросы

UCYB and QTJL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCYB has higher volatility (22.45%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, UCYB leads with 43.47% vs 19.18% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UCYB has performed better with a 43.47% return vs 19.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.

UCYB has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCYB и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор