PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCYB с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCYB с MVLL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - UCYB tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, UCYB returned 23.48% vs 787.63% for MVLL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UCYB charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности UCYB и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность 37.64%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 590.25%.

UCYB

1 день
-8.91%
1 месяц
49.51%
С начала года
37.64%
6 месяцев
25.14%
1 год
23.48%
3 года*
38.87%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—

MVLL

1 день
-33.13%
1 месяц
99.48%
С начала года
590.25%
6 месяцев
396.79%
1 год
787.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCYB и MVLL

2026 (YTD)2025
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		37.64%6.11%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		590.25%-10.19%

Correlation

The correlation between UCYB and MVLL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.33

Сравнение распределения секторов UCYB и MVLL

Секторы
UCYB
MVLL

Технологии

95.1%
66.6%

Промышленность

4.8%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UCYB
95.1%
MVLL
66.6%

Промышленность

UCYB
4.8%
MVLL

-

Коммуникационные услуги

UCYB
0.1%
MVLL

-

Сырьевые материалы

UCYB

-

MVLL

-

Потребительский циклический сектор

UCYB

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

UCYB

-

MVLL

-

Энергетика

UCYB

-

MVLL

-

Финансовые услуги

UCYB

-

MVLL

-

Здравоохранение

UCYB

-

MVLL

-

Недвижимость

UCYB

-

MVLL

-

Коммунальные услуги

UCYB

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ^GSPCUCYB с ROM
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с VRTL

Доходность на риск

UCYB vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCYBMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
5.79

-5.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
3.94

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.54

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

16.26

-15.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

33.70

-32.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCYB vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 5.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCYBMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

5.79

-5.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.35

-2.09

Просадки

Сравнение просадок UCYB и MVLL

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCYBMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-59.02%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-48.93%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.21%

-33.13%

+16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.46%

-22.38%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.35%

23.55%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и MVLL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) составляет 24.98%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 76.12%. Это указывает на то, что UCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCYBMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.98%

76.12%

-51.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.20%

104.23%

-61.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.35%

137.34%

-86.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.10%

142.73%

-92.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.77%

142.73%

-92.96%

Сравнение комиссий UCYB и MVLL

UCYB берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и MVLL

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.58%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%

Часто задаваемые вопросы

UCYB and MVLL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (76.12%) compared to UCYB (24.98%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 787.63% vs 23.48% for UCYB. On fees, UCYB is cheaper at 0.97% per year. On volatility, UCYB has been the lower-risk option at 24.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 787.63% return vs 23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCYB is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

UCYB has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for MVLL.

UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCYB и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор