PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCYB с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCYB с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UCYB tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UCYB returned 18.13%/yr vs 20.22%/yr for KORU. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. UCYB charges 0.97%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности UCYB и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность 51.10%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%.

UCYB

1 день
-1.99%
1 месяц
61.03%
С начала года
51.10%
6 месяцев
38.20%
1 год
37.94%
3 года*
43.47%
5 лет*
18.13%
10 лет*
—

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCYB и KORU

2026 (YTD)20252024202320222021
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		51.10%9.41%28.84%68.85%-55.15%29.50%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-51.35%

Correlation

The correlation between UCYB and KORU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.45

The correlation between UCYB and KORU shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UCYB и KORU

Секторы
UCYB
KORU

Технологии

95.1%
52.3%

Промышленность

4.8%
20.4%

Коммуникационные услуги

0.1%
2.9%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

16.7%

Здравоохранение

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

UCYB
95.1%
KORU
52.3%

Промышленность

UCYB
4.8%
KORU
20.4%

Коммуникационные услуги

UCYB
0.1%
KORU
2.9%

Сырьевые материалы

UCYB

-

KORU
2.0%

Потребительский циклический сектор

UCYB

-

KORU
5.8%

Потребительский защитный сектор

UCYB

-

KORU
1.8%

Энергетика

UCYB

-

KORU
1.4%

Финансовые услуги

UCYB

-

KORU
16.7%

Здравоохранение

UCYB

-

KORU
3.5%

Недвижимость

UCYB

-

KORU

-

Коммунальные услуги

UCYB

-

KORU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ^GSPCUCYB с ROM
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

UCYB vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCYBKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
13.88

-13.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
4.85

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.67

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

28.19

-27.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

89.21

-87.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCYB vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCYBKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

13.88

-13.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.24

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.11

+0.19

Просадки

Сравнение просадок UCYB и KORU

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCYBKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-95.79%

+33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-61.39%

+18.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

-73.71%

+30.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

-93.35%

+30.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-17.01%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-57.52%

+30.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.33%

19.36%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и KORU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) составляет 22.45%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что UCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCYBKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.45%

60.60%

-38.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.18%

111.66%

-69.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.53%

124.91%

-75.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.95%

85.28%

-35.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.63%

79.99%

-30.36%

Сравнение комиссий UCYB и KORU

UCYB берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и KORU

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности KORU в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.43%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCYB and KORU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to UCYB (22.45%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs KORU's -95.79%.

On 5-year performance, KORU leads with 20.22% vs 18.13% for UCYB. On fees, UCYB is cheaper at 0.97% per year. On volatility, UCYB has been the lower-risk option at 22.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KORU has performed better with a 20.22% return vs 18.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCYB is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

UCYB has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.16% for KORU.

UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCYB и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор