Сравнение UCYB с DOGG
UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - UCYB is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. UCYB is passively managed, while DOGG is actively managed. Over the past 3 years, UCYB returned 39.71%/yr vs 13.52%/yr for DOGG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.
Доходность
Сравнение доходности UCYB и DOGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCYB показывает доходность 52.48%, что значительно выше, чем у DOGG с доходностью 10.97%.
UCYB
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 15.87%
- 6 месяцев
- 50.24%
- С начала года
- 52.48%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 39.71%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
DOGG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCYB и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 52.48% | 9.41% | 28.84% | 68.09% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 10.97% | 19.43% | -2.58% | 12.74% |
Correlation
The correlation between UCYB and DOGG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between UCYB and DOGG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCYB vs. DOGG — Ранг доходности на риск
UCYB
DOGG
Сравнение UCYB c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCYB | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.49 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 5.29 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCYB и DOGG
Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и DOGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCYB | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -11.19% | -51.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.04% | -8.29% | -34.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.04% | -11.19% | -31.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -2.46% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -3.27% | -23.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | 3.89% | +15.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCYB и DOGG
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что UCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCYB | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 4.87% | +10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.49% | 9.14% | +36.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.00% | 11.28% | +40.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.61% | 13.05% | +37.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.86% | 13.05% | +36.81% |
Сравнение комиссий UCYB и DOGG
UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCYB и DOGG
Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DOGG в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.52% | 8.75% | 9.92% | 5.89% | 0.00% | 0.00% |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 1.52% | 1.90% | 2.16% | 0.56% | 0.00% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
UCYB and DOGG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCYB has higher volatility (15.59%) compared to DOGG (4.87%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs DOGG's -11.19%.
On 3-year performance, UCYB leads with 39.71% vs 13.52% for DOGG. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DOGG has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UCYB has performed better with a 39.71% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.
DOGG has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 1.52% for UCYB.
UCYB is categorized as Leveraged Equities, while DOGG is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.75% for DOGG.
DOGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCYB и DOGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор