Сравнение UCYB с CLOX
UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and CLOX (Panagram AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - UCYB is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while CLOX is a CLO fund actively managed by Panagram. UCYB is passively managed, while CLOX is actively managed. Over the past year, UCYB returned 22.24% vs 5.62% for CLOX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.20%/yr for CLOX.
Доходность
Сравнение доходности UCYB и CLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCYB показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у CLOX с доходностью 2.31%.
UCYB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 16.36%
- С начала года
- 32.85%
- 6 месяцев
- 23.72%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
CLOX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCYB и CLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 32.85% | 9.41% | 28.84% | 24.95% |
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 2.31% | 5.52% | 7.16% | 3.85% |
Correlation
The correlation between UCYB and CLOX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCYB vs. CLOX — Ранг доходности на риск
UCYB
CLOX
Сравнение UCYB c CLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCYB | CLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 2.03 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 8.39 | -7.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 43.95 | -42.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCYB и CLOX
Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки CLOX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и CLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCYB | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -4.13% | -58.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.04% | -0.66% | -42.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | 0.00% | -19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -0.08% | -27.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 0.13% | +19.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCYB и CLOX
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) имеет более высокую волатильность в 25.48% по сравнению с Panagram AAA CLO ETF (CLOX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что UCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCYB | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.48% | 0.41% | +25.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 0.94% | +43.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.03% | 1.31% | +49.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.20% | 3.31% | +46.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 3.31% | +46.49% |
Сравнение комиссий UCYB и CLOX
UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CLOX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCYB и CLOX
Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности CLOX в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 4.97% | 5.18% | 6.25% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 1.63% | 1.90% | 2.16% | 0.56% | 0.00% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
UCYB and CLOX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCYB has higher volatility (25.48%) compared to CLOX (0.41%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs CLOX's -4.13%.
On 1-year performance, UCYB leads with 22.24% vs 5.62% for CLOX. On fees, CLOX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOX has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCYB has performed better with a 22.24% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.
CLOX has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 1.63% for UCYB.
UCYB is categorized as Leveraged Equities, while CLOX is CLO. They also come from different issuers: ProShares and Panagram. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.20% for CLOX.
CLOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCYB и CLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор