PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCT2.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCT2.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

UCT2.DE (Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - UCT2.DE is a Macro Trading fund tracking the Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, UCT2.DE returned 0.48%/yr vs 11.17%/yr for GOAI.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UCT2.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности UCT2.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCT2.DE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 21.49%.

UCT2.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
1.40%
С начала года
1.92%
1 год
2.03%
3 года*
2.26%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
Всё время*
-2.07%

GOAI.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-3.04%
6 месяцев
23.99%
С начала года
21.49%
1 год
31.35%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
Всё время*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCT2.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UCT2.DE
Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)		1.92%-8.99%10.12%-3.66%1.75%7.20%-9.05%-11.53%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		21.49%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%9.02%

Correlation

The correlation between UCT2.DE and GOAI.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UCT2.DE:
UCT2.DE с LYBK.DEUCT2.DE с AUM5.DEUCT2.DE с WEBG.DEUCT2.DE с LSMC.DEUCT2.DE с 6AQQ.DEUCT2.DE с LYP6.DEUCT2.DE с LYPG.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

UCT2.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCT2.DE
Ранг доходности на риск UCT2.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCT2.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCT2.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCT2.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCT2.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCT2.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCT2.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCT2.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.45

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.03

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.16

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

5.41

-4.22

UCT2.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCT2.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCT2.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCT2.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка UCT2.DE за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCT2.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCT2.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-34.25%

+14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-14.45%

+10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-28.67%

+15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-28.67%

+10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-6.91%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-7.14%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

5.78%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UCT2.DE и GOAI.DE

Текущая волатильность для Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) составляет 1.26%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что UCT2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCT2.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

7.84%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

16.79%

-12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

21.50%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

20.04%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

20.35%

-11.38%

Сравнение комиссий UCT2.DE и GOAI.DE

UCT2.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCT2.DE и GOAI.DE

Ни UCT2.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UCT2.DE and GOAI.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UCT2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UCT2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.

UCT2.DE is categorized as Macro Trading, while GOAI.DE is Robotics. UCT2.DE tracks Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.30% for UCT2.DE and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCT2.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор