PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCSH-U.TO с HISA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCSH-U.TO с HISA.NEO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) and HISA.NEO (Evolve High Interest Savings Account ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, UCSH-U.TO returned 3.72% vs -0.18% for HISA.NEO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UCSH-U.TO и HISA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UCSH-U.TO торгуется в USD, в то время как HISA.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISA.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCSH-U.TO показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у HISA.NEO с доходностью -1.23%.

UCSH-U.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.70%
С начала года
1.82%
1 год
3.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HISA.NEO

1 день
0.14%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
0.11%
С начала года
-1.23%
1 год
-0.18%
3 года*
1.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCSH-U.TO и HISA.NEO

2026 (YTD)20252024
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		1.82%4.16%4.73%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		-1.23%7.45%-2.10%

Correlation

The correlation between UCSH-U.TO and HISA.NEO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

-0.01

The correlation between UCSH-U.TO and HISA.NEO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD High Interest Savings ETF

Evolve High Interest Savings Account ETF

Часто сравнивают с UCSH-U.TO:
UCSH-U.TO с CMR.TOUCSH-U.TO с ZUCM.TOUCSH-U.TO с CASH.TOUCSH-U.TO с CCAD.TOUCSH-U.TO с HISU-U.TOUCSH-U.TO с HSAV.TOUCSH-U.TO с HSUV-U.TO
Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с CMNY.TOHISA.NEO с HSUV-U.TOHISA.NEO с TECH.TOHISA.NEO с PSA.TO

Доходность на риск

UCSH-U.TO vs. HISA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCSH-U.TO
Ранг доходности на риск UCSH-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCSH-U.TO c HISA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCSH-U.TOHISA.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.56
-0.04

+12.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
43.17
-0.03

+43.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

12.43

1.00

+11.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

93.40

-0.04

+93.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

646.11

-0.09

+646.20

UCSH-U.TO vs. HISA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCSH-U.TO на текущий момент составляет 12.56, что выше коэффициента Шарпа HISA.NEO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCSH-U.TO и HISA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCSH-U.TO и HISA.NEO

Максимальная просадка UCSH-U.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки HISA.NEO в -11.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCSH-U.TO и HISA.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCSH-U.TOHISA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-11.58%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-4.44%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.82%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.65%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.90%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UCSH-U.TO и HISA.NEO

Текущая волатильность для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) составляет 0.08%, в то время как у Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что UCSH-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCSH-U.TOHISA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

1.29%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

3.30%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

4.38%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

6.23%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

6.56%

-6.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCSH-U.TO и HISA.NEO

Дивидендная доходность UCSH-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности HISA.NEO в 2.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.22%2.53%4.43%5.03%2.28%0.57%0.90%0.54%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		3.65%4.04%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCSH-U.TO and HISA.NEO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and Evolve.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCSH-U.TO и HISA.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор