PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCMCX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCMCX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UCMCX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCMCX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		0.50%13.75%4.15%9.23%-13.17%7.21%7.88%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

UCMCX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.38%
1 год
12.25%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.96%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с UCMCX:
UCMCX с SCHXUCMCX с AOMUCMCX с FYMIXUCMCX с CBYYXUCMCX с FRGAXUCMCX с AVEFXUCMCX с BWBIX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий UCMCX и MAANX

UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

UCMCX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCMCX
Ранг доходности на риск UCMCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCMCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCMCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCMCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCMCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCMCX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCMCXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.20

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.81

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.98

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

4.58

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCMCX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCMCX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MAANX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCMCX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCMCXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.16

+0.53

Корреляция

Корреляция между UCMCX и MAANX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCMCX и MAANX

Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		3.32%3.16%2.03%2.42%7.62%6.62%1.68%2.31%4.13%4.37%2.39%3.31%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCMCX и MAANX

Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCMCXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-29.21%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-10.72%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-22.63%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-5.86%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-5.72%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.81%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UCMCX и MAANX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) составляет 3.36%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCMCXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.39%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

8.48%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

15.67%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

16.35%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

385.82%

-378.00%