Сравнение UCLA.DE с SMLD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE).
UCLA.DE и SMLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCLA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г.. SMLD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UCLA.DE и SMLD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCLA.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCLA.DE Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 2.36% | -7.62% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 16.58% | -16.78% |
Доходность по периодам
С начала года, UCLA.DE показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 16.58%.
UCLA.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMLD.DE
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 16.58%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCLA.DE и SMLD.DE
UCLA.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Доходность на риск
UCLA.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
UCLA.DE
SMLD.DE
Сравнение UCLA.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCLA.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | -0.05 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 0.13 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.12 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.20 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCLA.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.05 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.28 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между UCLA.DE и SMLD.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCLA.DE и SMLD.DE
UCLA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLA.DE Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.82% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Просадки
Сравнение просадок UCLA.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка UCLA.DE за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLA.DE и SMLD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCLA.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.36% | -73.78% | +63.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -18.97% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -6.66% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -17.93% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 9.10% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCLA.DE и SMLD.DE
Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) составляет 2.22%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что UCLA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCLA.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 5.76% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 23.70% | -19.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 29.37% | -22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 22.73% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.38% | 34.81% | -27.43% |