PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCLA.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCLA.DE с IQSA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE).

UCLA.DE и IQSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCLA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г.. IQSA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UCLA.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCLA.DE и IQSA.DE

2026 (YTD)2025
UCLA.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc		2.36%-7.62%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		1.26%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, UCLA.DE показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у IQSA.DE с доходностью 1.26%.

UCLA.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.20%
1 год
-2.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSA.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.26%
6 месяцев
6.65%
1 год
16.20%
3 года*
18.40%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UCLA.DE:
UCLA.DE с SPPC.DEUCLA.DE с ICLOUCLA.DE с LAAA.DEUCLA.DE с JCL0.DEUCLA.DE с EUCL.DEUCLA.DE с EAAA.DEUCLA.DE с CHSJ.DE
Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с QWLD

Сравнение комиссий UCLA.DE и IQSA.DE

UCLA.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.

IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc
UCLA.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Доходность на риск

UCLA.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCLA.DE
Ранг доходности на риск UCLA.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCLA.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCLA.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCLA.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCLA.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCLA.DEIQSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.96

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

1.38

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.20

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.97

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

8.44

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCLA.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCLA.DE на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа IQSA.DE равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCLA.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCLA.DEIQSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.96

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.83

-1.49

Корреляция

Корреляция между UCLA.DE и IQSA.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCLA.DE и IQSA.DE

Ни UCLA.DE, ни IQSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCLA.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка UCLA.DE за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLA.DE и IQSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UCLA.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.36%

-34.11%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-13.18%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-3.17%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-4.47%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.94%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UCLA.DE и IQSA.DE

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) составляет 2.22%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что UCLA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCLA.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

5.04%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

8.93%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

16.77%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

14.68%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

16.83%

-9.45%