PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCLA.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCLA.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCLA.DE и FWEA.DE


2026 (YTD)2025
UCLA.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc
2.36%-7.62%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF
-2.30%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, UCLA.DE показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью -2.30%.


UCLA.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.20%
1 год
-2.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FWEA.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий UCLA.DE и FWEA.DE

UCLA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UCLA.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCLA.DE
Ранг доходности на риск UCLA.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCLA.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCLA.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCLA.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина

FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCLA.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCLA.DEFWEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

1.17

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

1.66

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.25

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.63

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

11.42

-11.94

UCLA.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCLA.DE на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FWEA.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCLA.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCLA.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.17

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

1.21

-1.86

Корреляция

Корреляция между UCLA.DE и FWEA.DE составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCLA.DE и FWEA.DE

Ни UCLA.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCLA.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка UCLA.DE за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLA.DE и FWEA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


UCLA.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.36%

-17.48%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-8.61%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-5.71%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-1.92%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.91%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UCLA.DE и FWEA.DE

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) составляет 2.22%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что UCLA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCLA.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

5.00%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

8.60%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

14.90%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

12.65%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

12.65%

-5.27%