Сравнение UCLA.DE с FWEA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE).
UCLA.DE и FWEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCLA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г.. FWEA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UCLA.DE и FWEA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCLA.DE и FWEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCLA.DE Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 2.36% | -7.62% |
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | -2.30% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, UCLA.DE показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью -2.30%.
UCLA.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWEA.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCLA.DE и FWEA.DE
UCLA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UCLA.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск
UCLA.DE
FWEA.DE
Сравнение UCLA.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCLA.DE | FWEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 1.17 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 1.66 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.63 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 11.42 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCLA.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.17 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 1.21 | -1.86 |
Корреляция
Корреляция между UCLA.DE и FWEA.DE составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCLA.DE и FWEA.DE
Ни UCLA.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UCLA.DE и FWEA.DE
Максимальная просадка UCLA.DE за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLA.DE и FWEA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCLA.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.36% | -17.48% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -8.61% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -5.71% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -1.92% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.91% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCLA.DE и FWEA.DE
Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) составляет 2.22%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что UCLA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCLA.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 5.00% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 8.60% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 14.90% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 12.65% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.38% | 12.65% | -5.27% |