Сравнение UCAR с XLK
UCAR (U Power Ltd) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past year, UCAR returned -97.07% vs 35.41% for XLK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCAR и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCAR показывает доходность -92.76%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 22.34%.
UCAR
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- -7.56%
- 6 месяцев
- -92.91%
- С начала года
- -92.76%
- 1 год
- -97.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -88.47%
XLK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -8.11%
- 6 месяцев
- 20.96%
- С начала года
- 22.34%
- 1 год
- 35.41%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- 23.89%
- Всё время*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам UCAR и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCAR U Power Ltd | -92.76% | -77.08% | 2.48% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 22.34% | 24.61% | 7.30% |
Correlation
The correlation between UCAR and XLK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCAR vs. XLK — Ранг доходности на риск
UCAR
XLK
Сравнение UCAR c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U Power Ltd (UCAR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCAR | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.23 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 6.53 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCAR и XLK
Максимальная просадка UCAR за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAR и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCAR | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -82.05% | -17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.04% | -15.92% | -83.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.78% | -11.25% | -87.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.09% | -34.83% | -30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.68% | 5.43% | +66.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCAR и XLK
U Power Ltd (UCAR) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что UCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCAR | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 9.59% | +15.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 234.39% | 20.94% | +213.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 373.76% | 24.61% | +349.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 280.58% | 25.57% | +255.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 280.58% | 24.81% | +255.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCAR и XLK
UCAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAR U Power Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
UCAR and XLK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCAR has higher volatility (24.80%) compared to XLK (9.59%). In terms of maximum drawdown, UCAR dropped -99.58% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCAR и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор