Сравнение UCAR с XLK

С начала года, UCAR показывает доходность -95.65%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -5.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U Power Ltd (UCAR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UCAR на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAR и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UCAR и XLK составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

UCAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

Максимальная просадка UCAR за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAR и XLK.

U Power Ltd (UCAR) имеет более высокую волатильность в 151.41% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что UCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.