PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC99.L с CHTE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC99.L с CHTE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC99.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and CHTE.L (UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UC99.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CHTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, UC99.L returned 17.61%/yr vs 9.00%/yr for CHTE.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. UC99.L charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for CHTE.L.

Доходность

Сравнение доходности UC99.L и CHTE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) и UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC99.L показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у CHTE.L с доходностью -6.46%.

UC99.L

1 день
0.63%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.00%
1 год
29.38%
3 года*
17.61%
5 лет*
13.98%
10 лет*
16.19%

CHTE.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-10.80%
1 год
2.67%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC99.L и CHTE.L

2026 (YTD)2025202420232022
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		10.42%8.68%22.60%27.58%-7.45%
CHTE.L
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc		-6.46%32.47%12.40%-15.02%-21.59%

Correlation

The correlation between UC99.L and CHTE.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г.

0.24

The correlation between UC99.L and CHTE.L shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC99.L и CHTE.L

Секторы
UC99.L
CHTE.L

Технологии

54.7%
32.1%

Промышленность

13.3%
4.8%

Здравоохранение

10.9%
12.0%

Коммуникационные услуги

7.9%
21.8%

Финансовые услуги

7.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%
28.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

UC99.L
54.7%
CHTE.L
32.1%

Промышленность

UC99.L
13.3%
CHTE.L
4.8%

Здравоохранение

UC99.L
10.9%
CHTE.L
12.0%

Коммуникационные услуги

UC99.L
7.9%
CHTE.L
21.8%

Финансовые услуги

UC99.L
7.3%
CHTE.L
0.6%

Потребительский циклический сектор

UC99.L
2.9%
CHTE.L
28.7%

Потребительский защитный сектор

UC99.L
2.8%
CHTE.L

-

Коммунальные услуги

UC99.L
0.1%
CHTE.L

-

Сырьевые материалы

UC99.L
0.0%
CHTE.L

-

Энергетика

UC99.L

-

CHTE.L

-

Недвижимость

UC99.L

-

CHTE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UC99.L:
UC99.L с SPYUC99.L с EQQQ.LUC99.L с IUSA.LUC99.L с RSPTUC99.L с VWRP.LUC99.L с S5SD.LUC99.L с HMWO.L
Часто сравнивают с CHTE.L:
CHTE.L с CM5S.LCHTE.L с LEGR.LCHTE.L с UC63.LCHTE.L с GXLK.LCHTE.L с UC04.LCHTE.L с EUFM.LCHTE.L с UC15.L

Доходность на риск

UC99.L vs. CHTE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC99.L
Ранг доходности на риск UC99.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC99.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC99.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC99.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC99.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC99.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CHTE.L
Ранг доходности на риск CHTE.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTE.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTE.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTE.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTE.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTE.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC99.L c CHTE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) и UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC99.LCHTE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.14

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
0.37

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.04

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

0.13

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

0.22

+10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC99.L vs. CHTE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC99.L на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа CHTE.L равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC99.L и CHTE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC99.LCHTE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.14

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

-0.05

+1.04

Просадки

Сравнение просадок UC99.L и CHTE.L

Максимальная просадка UC99.L за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки CHTE.L в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC99.L и CHTE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC99.LCHTE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-45.52%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-26.34%

+16.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-31.31%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.37%

+23.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-23.18%

+18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

15.05%

-12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UC99.L и CHTE.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) составляет 3.33%, в то время как у UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что UC99.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC99.LCHTE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

9.78%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

17.24%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

24.38%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

38.54%

-22.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

38.54%

-22.00%

Сравнение комиссий UC99.L и CHTE.L

UC99.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CHTE.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC99.L и CHTE.L

Ни UC99.L, ни CHTE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CHTE.L
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

UC99.L and CHTE.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC99.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC99.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for CHTE.L.

UC99.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CHTE.L is Technology Equities. UC99.L tracks Russell 1000 TR USD, while CHTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.25% for UC99.L and 0.47% for CHTE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC99.L и CHTE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор