PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC81.L с UC63.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC81.L с UC63.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and UC63.L (UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis) are both exchange-traded funds - UC81.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while UC63.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC81.L returned 3.31%/yr vs 8.91%/yr for UC63.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UC81.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for UC63.L.

Доходность

Сравнение доходности UC81.L и UC63.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC81.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у UC63.L с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции UC81.L уступали акциям UC63.L по среднегодовой доходности: 3.31% против 8.91% соответственно.

UC81.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.15%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.05%
1 год
5.60%
3 года*
2.64%
5 лет*
3.20%
10 лет*
3.31%

UC63.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.61%
С начала года
5.83%
6 месяцев
8.68%
1 год
21.55%
3 года*
14.65%
5 лет*
12.25%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC81.L и UC63.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		0.48%-0.20%6.44%0.38%4.76%0.32%1.51%4.23%6.12%-6.53%
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		5.83%25.75%9.16%6.95%7.38%19.00%-13.55%16.32%-9.35%12.54%

Correlation

The correlation between UC81.L and UC63.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г.

-0.01

The correlation between UC81.L and UC63.L shifts across timeframes, from -0.16 (5 years) to 0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

Часто сравнивают с UC81.L:
UC81.L с LCRP.LUC81.L с CBS5.LUC81.L с FLO5.LUC81.L с ERNA.LUC81.L с EUFM.LUC81.L с IGSD.LUC81.L с ERNU.L
Часто сравнивают с UC63.L:
UC63.L с IUIS.LUC63.L с VTIUC63.L с VOOUC63.L с IUIT.LUC63.L с VADGXUC63.L с UB17.LUC63.L с SPY

Доходность на риск

UC81.L vs. UC63.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC81.L
Ранг доходности на риск UC81.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC81.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC81.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC81.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC81.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC81.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
UC63.L
Ранг доходности на риск UC63.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC63.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC63.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC63.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC63.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC63.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC81.L c UC63.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC81.LUC63.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.93

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.67

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.39

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

8.18

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC81.L vs. UC63.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC81.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа UC63.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC81.L и UC63.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC81.LUC63.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.93

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.95

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Просадки

Сравнение просадок UC81.L и UC63.L

Максимальная просадка UC81.L за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки UC63.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и UC63.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC81.LUC63.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-34.55%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-9.05%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-12.95%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-12.95%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-34.55%

+19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-4.19%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-4.76%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.65%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UC81.L и UC63.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 1.51%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC63.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC81.LUC63.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

4.04%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

9.72%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

11.19%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

12.88%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

15.11%

-5.95%

Сравнение комиссий UC81.L и UC63.L

UC81.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UC63.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC81.L и UC63.L

Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности UC63.L в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		2.87%2.73%3.12%3.69%3.71%3.22%3.86%4.21%3.55%4.46%2.14%4.44%
UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.67%5.59%4.77%3.28%1.36%1.58%2.75%2.90%2.20%2.16%1.86%0.84%

Часто задаваемые вопросы

UC81.L and UC63.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC81.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC81.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for UC63.L.

UC81.L is categorized as Corporate Bonds, while UC63.L is Europe Equities. UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while UC63.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 0.20% for UC63.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC81.L и UC63.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор