Сравнение UC79.L с EMXC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L).
UC79.L и EMXC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC79.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. EMXC.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC79.L и EMXC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC79.L и EMXC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC79.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 5.98% | 26.95% | 10.88% | 1.14% | -11.74% | 0.32% | 13.27% | -2.26% |
EMXC.L Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 9.44% | 42.48% | -1.55% | 16.26% | -14.35% | 1.73% | 19.53% | -1.34% |
Разные валюты инструментов
UC79.L торгуется в GBp, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC79.L показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 9.44%.
UC79.L
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 7.99%
EMXC.L
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 55.05%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC79.L и EMXC.L
UC79.L берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UC79.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск
UC79.L
EMXC.L
Сравнение UC79.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC79.L | EMXC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.73 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.41 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.82 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 15.16 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC79.L | EMXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.73 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.48 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между UC79.L и EMXC.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC79.L и EMXC.L
Дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как EMXC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC79.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 2.00% | 2.14% | 1.79% | 2.38% | 2.06% | 1.35% | 1.81% | 2.11% | 2.11% | 1.97% | 2.15% | 1.60% |
EMXC.L Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UC79.L и EMXC.L
Максимальная просадка UC79.L за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки EMXC.L в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC79.L и EMXC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC79.L | EMXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -40.52% | -59.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -14.14% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -28.58% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -9.78% | -89.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.67% | -9.08% | -74.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 3.54% | +10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC79.L и EMXC.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) составляет 6.78%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что UC79.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC79.L | EMXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 9.78% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.59% | 15.60% | +25.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.42% | 20.09% | +24.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 17.03% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17,297.31% | 19.78% | +17,277.53% |