PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC67.L с UC04.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC67.L с UC04.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC67.L (UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds from UBS tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC67.L returned 14.88%/yr vs 15.17%/yr for UC04.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.14% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UC67.L и UC04.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC67.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC67.L торгуется в USD, в то время как UC04.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC04.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC67.L показывает доходность 10.29%, а UC04.L немного ниже – 10.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UC67.L имеют среднегодовую доходность 14.88%, а акции UC04.L немного впереди с 15.17%.

UC67.L

1 день
-0.01%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.42%
1 год
26.89%
3 года*
22.02%
5 лет*
13.21%
10 лет*
14.88%

UC04.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.76%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.63%
3 года*
22.24%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC67.L и UC04.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC67.L
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		10.29%17.07%24.74%27.16%-20.11%27.17%20.28%30.31%-5.96%21.32%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		10.23%17.52%25.26%26.87%-20.08%27.79%20.18%31.64%-5.97%21.28%

Correlation

The correlation between UC67.L and UC04.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г.

0.92

The correlation between UC67.L and UC04.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC67.L и UC04.L

Секторы
UC67.L
UC04.L

Технологии

37.7%
37.7%

Финансовые услуги

11.2%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.4%
3.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

UC67.L
37.7%
UC04.L
37.7%

Финансовые услуги

UC67.L
11.2%
UC04.L
11.2%

Коммуникационные услуги

UC67.L
10.9%
UC04.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

UC67.L
9.9%
UC04.L
9.9%

Здравоохранение

UC67.L
8.4%
UC04.L
8.5%

Промышленность

UC67.L
8.1%
UC04.L
8.1%

Потребительский защитный сектор

UC67.L
4.7%
UC04.L
4.7%

Энергетика

UC67.L
3.4%
UC04.L
3.4%

Коммунальные услуги

UC67.L
2.1%
UC04.L
2.1%

Недвижимость

UC67.L
1.9%
UC04.L
1.9%

Сырьевые материалы

UC67.L
1.7%
UC04.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC67.L:
UC67.L с UPAD.LUC67.L с CAPU.LUC67.L с MVEA.LUC67.L с FLXU.LUC67.L с BBSU.LUC67.L с SDUS.LUC67.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с UC04.L:
UC04.L с SMHUC04.L с HMCA.LUC04.L с QQQUC04.L с ^GSPCUC04.L с SPX5.LUC04.L с SPYUC04.L с USFM.L

Доходность на риск

UC67.L vs. UC04.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC67.L
Ранг доходности на риск UC67.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC67.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC67.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC67.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC67.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC67.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UC04.L
Ранг доходности на риск UC04.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC04.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC04.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC04.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC67.L c UC04.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC67.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC67.LUC04.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.46

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.55

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.08

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

13.05

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC67.L vs. UC04.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC67.L на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC04.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC67.L и UC04.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC67.LUC04.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.89

-0.07

Просадки

Сравнение просадок UC67.L и UC04.L

Максимальная просадка UC67.L за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке UC04.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC67.L и UC04.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC67.LUC04.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-33.82%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-8.94%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-19.09%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-26.21%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-33.82%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.48%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-4.11%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.11%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UC67.L и UC04.L

UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC67.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что UC67.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC04.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC67.LUC04.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.64%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.05%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.20%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

15.96%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.43%

+0.16%

Сравнение комиссий UC67.L и UC04.L

И UC67.L, и UC04.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC67.L и UC04.L

Дивидендная доходность UC67.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности UC04.L в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.84%0.96%0.95%1.12%1.19%0.89%1.28%1.40%1.50%1.32%1.52%1.44%
UC67.L
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.58%0.62%0.76%0.89%1.04%0.75%1.01%1.14%1.25%0.58%1.26%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UC67.L and UC04.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC67.L and UC04.L have the same expense ratio: 0.14% per year.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC67.L и UC04.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор