PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC55.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC55.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC55.L (UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UC55.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC55.L returned 13.61%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UC55.L charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности UC55.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC55.L показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции UC55.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 13.61% против 9.68% соответственно.

UC55.L

1 день
0.04%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.79%
1 год
26.82%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.77%
10 лет*
13.61%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC55.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC55.L
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		9.94%12.47%20.76%17.25%-8.62%23.36%11.95%22.81%-4.07%11.64%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between UC55.L and UC15.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2013 г.

0.35

The correlation between UC55.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC55.L и UC15.L

Секторы
UC55.L
UC15.L

Технологии

30.2%
31.0%

Финансовые услуги

15.4%
10.9%

Промышленность

10.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.3%

Коммуникационные услуги

9.1%
15.0%

Здравоохранение

8.6%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.7%

Энергетика

4.1%
14.2%

Сырьевые материалы

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.5%
1.1%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

UC55.L
30.2%
UC15.L
31.0%

Финансовые услуги

UC55.L
15.4%
UC15.L
10.9%

Промышленность

UC55.L
10.9%
UC15.L
6.6%

Потребительский циклический сектор

UC55.L
9.1%
UC15.L
7.3%

Коммуникационные услуги

UC55.L
9.1%
UC15.L
15.0%

Здравоохранение

UC55.L
8.6%
UC15.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

UC55.L
5.1%
UC15.L
3.7%

Энергетика

UC55.L
4.1%
UC15.L
14.2%

Сырьевые материалы

UC55.L
3.2%
UC15.L
0.5%

Коммунальные услуги

UC55.L
2.5%
UC15.L
1.1%

Недвижимость

UC55.L
1.8%
UC15.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UC55.L:
UC55.L с URTHUC55.L с UC96.LUC55.L с UC44.LUC55.L с IWVL.LUC55.L с UC07.LUC55.L с VHYG.LUC55.L с IWFV.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

UC55.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC55.L
Ранг доходности на риск UC55.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC55.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC55.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC55.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC55.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC55.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC55.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC55.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.12

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.77

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

5.23

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

13.93

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC55.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC55.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC55.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC55.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.12

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.87

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.66

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.33

+0.50

Просадки

Сравнение просадок UC55.L и UC15.L

Максимальная просадка UC55.L за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC55.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC55.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-42.93%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-6.18%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-13.98%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-17.43%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

-30.26%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-3.53%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-15.17%

+11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.32%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UC55.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) составляет 2.50%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что UC55.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC55.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

5.07%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

12.34%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

15.26%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

14.69%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

14.80%

+0.05%

Сравнение комиссий UC55.L и UC15.L

UC55.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC55.L и UC15.L

Дивидендная доходность UC55.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC55.L
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		0.90%1.02%1.10%1.30%1.38%1.01%1.28%1.66%1.66%1.70%1.72%1.86%

Часто задаваемые вопросы

UC55.L and UC15.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC55.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC55.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC55.L is categorized as Global Equities, while UC15.L is Commodities. UC55.L tracks MSCI ACWI NR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.30% for UC55.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC55.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор