PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC55.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC55.L с 5ESG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UC55.L (UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both exchange-traded funds - UC55.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC55.L returned 12.62%/yr vs 13.02%/yr for 5ESG.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UC55.L charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.

Доходность

Сравнение доходности UC55.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC55.L показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью 8.30%.

UC55.L

1 день
-0.62%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.26%
6 месяцев
9.10%
1 год
26.03%
3 года*
17.14%
5 лет*
12.62%
10 лет*
13.55%

5ESG.L

1 день
-1.08%
1 месяц
1.96%
С начала года
8.30%
6 месяцев
9.31%
1 год
28.37%
3 года*
20.81%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC55.L и 5ESG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UC55.L
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		9.26%12.47%20.76%17.25%-8.62%23.36%11.95%13.91%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		8.30%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.83%16.65%

Correlation

The correlation between UC55.L and 5ESG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г.

0.81

The correlation between UC55.L and 5ESG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC55.L и 5ESG.L

Секторы
UC55.L
5ESG.L

Технологии

30.2%
38.6%

Финансовые услуги

15.4%
12.0%

Промышленность

10.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
14.5%

Здравоохранение

8.6%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.1%

Энергетика

4.1%
4.2%

Сырьевые материалы

3.2%
1.9%

Коммунальные услуги

2.5%
0.8%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Технологии

UC55.L
30.2%
5ESG.L
38.6%

Финансовые услуги

UC55.L
15.4%
5ESG.L
12.0%

Промышленность

UC55.L
10.9%
5ESG.L
6.8%

Потребительский циклический сектор

UC55.L
9.1%
5ESG.L
4.6%

Коммуникационные услуги

UC55.L
9.1%
5ESG.L
14.5%

Здравоохранение

UC55.L
8.6%
5ESG.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

UC55.L
5.1%
5ESG.L
5.1%

Энергетика

UC55.L
4.1%
5ESG.L
4.2%

Сырьевые материалы

UC55.L
3.2%
5ESG.L
1.9%

Коммунальные услуги

UC55.L
2.5%
5ESG.L
0.8%

Недвижимость

UC55.L
1.8%
5ESG.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с UC55.L:
UC55.L с URTHUC55.L с UC96.LUC55.L с UC44.LUC55.L с IWVL.LUC55.L с UC07.LUC55.L с VHYG.LUC55.L с TDGB.L
Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L

Доходность на риск

UC55.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC55.L
Ранг доходности на риск UC55.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC55.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC55.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC55.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC55.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC55.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC55.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC55.L5ESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.45

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.61

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.13

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

13.77

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC55.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC55.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC55.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC55.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.80

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.86

-0.03

Просадки

Сравнение просадок UC55.L и 5ESG.L

Максимальная просадка UC55.L за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC55.L и 5ESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC55.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-36.07%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-9.01%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-19.53%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-25.41%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.15%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.40%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.06%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UC55.L и 5ESG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) составляет 2.40%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что UC55.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC55.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.36%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

8.59%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

11.52%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

16.17%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

18.07%

-3.26%

Сравнение комиссий UC55.L и 5ESG.L

UC55.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC55.L и 5ESG.L

Дивидендная доходность UC55.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности 5ESG.L в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.63%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC55.L
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		0.90%1.02%1.09%1.30%1.38%1.01%1.28%1.66%1.66%1.70%1.72%1.86%

Часто задаваемые вопросы

UC55.L and 5ESG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for UC55.L.

UC55.L is categorized as Global Equities, while 5ESG.L is S&P 500. UC55.L tracks MSCI ACWI NR USD, while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.30% for UC55.L and 0.17% for 5ESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC55.L и 5ESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор