PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UC48.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UC48.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC48.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC48.L и UC15.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC48.L
UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc
5.35%23.58%13.94%-1.31%-10.09%-4.06%20.65%13.67%-10.64%8.82%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
16.32%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%9.42%

Доходность по периодам

С начала года, UC48.L показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 16.32%.


UC48.L

1 день
3.32%
1 месяц
-6.09%
С начала года
5.35%
6 месяцев
8.38%
1 год
29.83%
3 года*
13.12%
5 лет*
4.22%
10 лет*

UC15.L

1 день
-2.23%
1 месяц
6.87%
С начала года
16.32%
6 месяцев
21.05%
1 год
16.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Сравнение комиссий UC48.L и UC15.L

UC48.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.


Доходность на риск

UC48.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC48.L
Ранг доходности на риск UC48.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC48.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC48.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC48.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC48.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC48.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC48.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC48.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UC48.LUC15.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.13

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.55

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.70

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

6.32

+3.00

UC48.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC48.L на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа UC15.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC48.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UC48.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.13

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.97

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.32

+0.03

Корреляция

Корреляция между UC48.L и UC15.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UC48.L и UC15.L

Ни UC48.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UC48.L и UC15.L

Максимальная просадка UC48.L за все время составила -32.18%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC48.L и UC15.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UC48.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.18%

-42.93%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-8.81%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-17.43%

-9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-2.90%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-15.34%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.64%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UC48.L и UC15.L

UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC48.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеют волатильность 6.99% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UC48.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.90%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

10.45%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

14.43%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

14.44%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

14.72%

+3.19%