Сравнение UC48.L с UC44.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC48.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L).

UC48.L и UC44.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC48.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 20 авг. 2012 г.. UC44.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC48.L и UC44.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC48.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC48.L и UC44.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UC48.L UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc	5.35%	23.58%	13.94%	-1.31%	-10.09%	-4.06%	20.65%	13.67%	-10.64%	8.82%
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	-3.60%	5.87%	18.30%	22.09%	-15.47%	26.34%	14.89%	24.15%	-2.54%	5.15%

Доходность по периодам

С начала года, UC48.L показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у UC44.L с доходностью -3.60%.

UC48.L

1 день: 3.32%

1 месяц: -6.09%

С начала года: 5.35%

6 месяцев: 8.38%

1 год: 29.83%

3 года*: 13.12%

5 лет*: 4.22%

10 лет*: —

UC44.L

1 день: 2.32%

1 месяц: -4.14%

С начала года: -3.60%

6 месяцев: -1.20%

1 год: 10.46%

3 года*: 11.10%

5 лет*: 8.76%

10 лет*: 11.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc

Название символа

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC48.L:

UC48.L с SPY UC48.L с UC15.L UC48.L с FLRK.L UC48.L с MPXG.L UC48.L с CPJ1.L UC48.L с LCAL.L UC48.L с PAXJ.L

Часто сравнивают с UC44.L:

UC44.L с SRIW.L UC44.L с VWRP.L UC44.L с V3AB.L UC44.L с ^GSPC UC44.L с EUFM.L UC44.L с SEMC.L UC44.L с UB20.L

Сравнение комиссий UC48.L и UC44.L

UC48.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии UC44.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UC48.L

UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc

UC44.L

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UC48.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC48.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UC44.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC48.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC48.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UC48.L	UC44.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.71	0.70	+1.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.25	1.07	+1.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.15	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.73	1.09	+1.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.32	3.98	+5.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC48.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC48.L на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа UC44.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC48.L и UC44.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UC48.L	UC44.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.71	0.70	+1.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.25	0.61	-0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.79	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.72	-0.37

Корреляция

Корреляция между UC48.L и UC44.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC48.L и UC44.L

UC48.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC44.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UC48.L UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	0.97%	1.01%	1.05%	1.13%	1.33%	1.01%	1.23%	1.70%	1.88%	1.91%	1.81%	1.78%

Просадки

Сравнение просадок UC48.L и UC44.L

Максимальная просадка UC48.L за все время составила -32.18%, что больше максимальной просадки UC44.L в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC48.L и UC44.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UC48.L	UC44.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.18%	-24.11%	-8.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.69%	-9.61%	-2.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.26%	-22.39%	-4.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-24.11%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.18%	-6.37%	-1.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.59%	-4.56%	-7.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.25%	2.63%	+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UC48.L и UC44.L

UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC48.L) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что UC48.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC44.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UC48.L	UC44.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	4.80%	+2.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.88%	8.97%	+3.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.41%	14.96%	+2.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.89%	14.44%	+2.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.91%	14.92%	+2.99%

Сравнение UC48.L с UC44.L

Доходность

Сравнение доходности UC48.L и UC44.L

Сравнение доходности по годам UC48.L и UC44.L

Доходность по периодам

UC48.L

UC44.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UC48.L и UC44.L

Доходность на риск

UC48.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

UC48.L

UC44.L

Сравнение UC48.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UC48.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC48.L и UC44.L

Просадки

Сравнение просадок UC48.L и UC44.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UC48.L и UC44.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)