PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UC48.L с MPXG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UC48.L и MPXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC48.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC48.L и MPXG.L


2026 (YTD)2025202420232022
UC48.L
UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc
5.35%23.58%13.94%-1.31%0.82%
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)
3.70%5.53%2.02%-1.23%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, UC48.L показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у MPXG.L с доходностью 3.70%.


UC48.L

1 день
3.32%
1 месяц
-6.09%
С начала года
5.35%
6 месяцев
8.38%
1 год
29.83%
3 года*
13.12%
5 лет*
4.22%
10 лет*

MPXG.L

1 день
2.03%
1 месяц
-3.79%
С начала года
3.70%
6 месяцев
2.99%
1 год
11.13%
3 года*
3.50%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UC48.L и MPXG.L

UC48.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии MPXG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UC48.L vs. MPXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC48.L
Ранг доходности на риск UC48.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC48.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC48.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC48.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC48.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC48.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

MPXG.L
Ранг доходности на риск MPXG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPXG.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPXG.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPXG.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPXG.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPXG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC48.L c MPXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC48.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UC48.LMPXG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.88

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.23

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.06

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

3.62

+5.70

UC48.L vs. MPXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC48.L на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа MPXG.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC48.L и MPXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UC48.LMPXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.88

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.32

+0.02

Корреляция

Корреляция между UC48.L и MPXG.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UC48.L и MPXG.L

UC48.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.


Просадки

Сравнение просадок UC48.L и MPXG.L

Максимальная просадка UC48.L за все время составила -32.18%, что больше максимальной просадки MPXG.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC48.L и MPXG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UC48.LMPXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.18%

-16.94%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-8.40%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-4.25%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-5.45%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.85%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UC48.L и MPXG.L

UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC48.L) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что UC48.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UC48.LMPXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.86%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

8.60%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

13.45%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

15.01%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

15.01%

+2.90%