PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC46.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC46.L с UC15.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UC46.L (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UC46.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC46.L returned 15.20%/yr vs 9.65%/yr for UC15.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. UC46.L charges 0.22%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности UC46.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC46.L показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 20.68%. За последние 10 лет акции UC46.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 15.20% против 9.65% соответственно.

UC46.L

1 день
-1.40%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.10%
6 месяцев
10.54%
1 год
25.11%
3 года*
16.15%
5 лет*
12.21%
10 лет*
15.20%

UC15.L

1 день
-0.94%
1 месяц
0.14%
С начала года
20.68%
6 месяцев
19.90%
1 год
30.11%
3 года*
10.04%
5 лет*
12.55%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC46.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC46.L
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		12.10%2.79%21.13%25.01%-16.49%32.62%18.59%25.18%0.87%11.39%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		20.68%2.29%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.75%-2.28%

Correlation

The correlation between UC46.L and UC15.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2011 г.

0.34

The correlation between UC46.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC46.L и UC15.L

Секторы
UC46.L
UC15.L

Технологии

44.2%
31.0%

Финансовые услуги

12.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.3%

Промышленность

9.9%
6.6%

Здравоохранение

9.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
15.0%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%
0.5%

Коммунальные услуги

0.7%
1.1%

Энергетика

-

14.2%

Технологии

UC46.L
44.2%
UC15.L
31.0%

Финансовые услуги

UC46.L
12.0%
UC15.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

UC46.L
11.1%
UC15.L
7.3%

Промышленность

UC46.L
9.9%
UC15.L
6.6%

Здравоохранение

UC46.L
9.1%
UC15.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

UC46.L
5.0%
UC15.L
3.7%

Коммуникационные услуги

UC46.L
3.6%
UC15.L
15.0%

Недвижимость

UC46.L
2.8%
UC15.L

-

Сырьевые материалы

UC46.L
1.6%
UC15.L
0.5%

Коммунальные услуги

UC46.L
0.7%
UC15.L
1.1%

Энергетика

UC46.L

-

UC15.L
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UC46.L:
UC46.L с UC07.LUC46.L с UC99.LUC46.L с FEX.LUC46.L с UC44.LUC46.L с HIUS.LUC46.L с FRUE.LUC46.L с UC04.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

UC46.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC46.L
Ранг доходности на риск UC46.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC46.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC46.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC46.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC46.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC46.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC46.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC46.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.14

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.84

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.86

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

13.20

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC46.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC46.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC46.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC46.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.55

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.01

+0.58

Просадки

Сравнение просадок UC46.L и UC15.L

Максимальная просадка UC46.L за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -98.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC46.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC46.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-98.86%

+57.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-6.17%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-25.74%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-25.74%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

-30.26%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-4.18%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-17.24%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.28%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UC46.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) составляет 4.04%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что UC46.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC46.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.31%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

11.24%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

14.04%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

19.60%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

17.37%

-1.09%

Сравнение комиссий UC46.L и UC15.L

UC46.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC46.L и UC15.L

Дивидендная доходность UC46.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC46.L
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.43%0.80%0.72%0.75%0.86%0.64%0.87%1.03%1.02%1.23%1.18%1.24%

Часто задаваемые вопросы

UC46.L and UC15.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC46.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC46.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC46.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while UC15.L is Commodities. UC46.L tracks Russell 1000 TR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.22% for UC46.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC46.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор