PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC44.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC44.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC44.L (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UC44.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC44.L returned 13.02%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. UC44.L charges 0.22%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности UC44.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC44.L показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции UC44.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 13.02% против 9.68% соответственно.

UC44.L

1 день
0.39%
1 месяц
4.78%
С начала года
9.19%
6 месяцев
8.90%
1 год
21.05%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.02%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC44.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.19%5.87%18.30%22.09%-15.47%26.34%14.89%24.15%-2.54%12.60%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between UC44.L and UC15.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.32

The correlation between UC44.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC44.L и UC15.L

Секторы
UC44.L
UC15.L

Технологии

36.3%
31.0%

Финансовые услуги

16.1%
10.9%

Промышленность

12.0%
6.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.3%

Здравоохранение

8.9%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
15.0%

Сырьевые материалы

3.0%
0.5%

Недвижимость

2.5%

-

Коммунальные услуги

0.9%
1.1%

Энергетика

0.0%
14.2%

Технологии

UC44.L
36.3%
UC15.L
31.0%

Финансовые услуги

UC44.L
16.1%
UC15.L
10.9%

Промышленность

UC44.L
12.0%
UC15.L
6.6%

Потребительский циклический сектор

UC44.L
10.9%
UC15.L
7.3%

Здравоохранение

UC44.L
8.9%
UC15.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

UC44.L
5.5%
UC15.L
3.7%

Коммуникационные услуги

UC44.L
3.9%
UC15.L
15.0%

Сырьевые материалы

UC44.L
3.0%
UC15.L
0.5%

Недвижимость

UC44.L
2.5%
UC15.L

-

Коммунальные услуги

UC44.L
0.9%
UC15.L
1.1%

Энергетика

UC44.L
0.0%
UC15.L
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с V3AB.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с ^GSPCUC44.L с SEMC.LUC44.L с UBTL.LUC44.L с EUFM.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

UC44.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC44.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC44.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.12

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.77

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

5.23

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

13.93

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC44.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC44.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC44.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC44.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.12

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.33

+0.45

Просадки

Сравнение просадок UC44.L и UC15.L

Максимальная просадка UC44.L за все время составила -24.11%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC44.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC44.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.11%

-42.93%

+18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.18%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-13.98%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-17.43%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.11%

-30.26%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.53%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-15.17%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.32%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UC44.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) составляет 3.13%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что UC44.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC44.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

5.07%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

12.34%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

15.26%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.69%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

14.80%

+0.13%

Сравнение комиссий UC44.L и UC15.L

UC44.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC44.L и UC15.L

Дивидендная доходность UC44.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.01%1.05%1.13%1.33%1.01%1.23%1.70%1.88%1.91%1.81%1.78%

Часто задаваемые вопросы

UC44.L and UC15.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC44.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC44.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC44.L is categorized as Global Equities, while UC15.L is Commodities. UC44.L tracks MSCI ACWI NR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.22% for UC44.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC44.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор