PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с UC44.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с UC44.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UC44.L (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while UC44.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC15.L returned 9.68%/yr vs 13.02%/yr for UC44.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.22%/yr for UC44.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и UC44.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у UC44.L с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции UC15.L уступали акциям UC44.L по среднегодовой доходности: 9.68% против 13.02% соответственно.

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%

UC44.L

1 день
0.39%
1 месяц
4.78%
С начала года
9.19%
6 месяцев
8.90%
1 год
21.05%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и UC44.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.19%5.87%18.30%22.09%-15.47%26.34%14.89%24.15%-2.54%12.60%

Correlation

The correlation between UC15.L and UC44.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.32

The correlation between UC15.L and UC44.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC15.L и UC44.L

Секторы
UC15.L
UC44.L

Технологии

31.0%
36.3%

Коммуникационные услуги

15.0%
3.9%

Энергетика

14.2%
0.0%

Финансовые услуги

10.9%
16.1%

Здравоохранение

9.8%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.9%

Промышленность

6.6%
12.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.5%

Коммунальные услуги

1.1%
0.9%

Сырьевые материалы

0.5%
3.0%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

UC15.L
31.0%
UC44.L
36.3%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
UC44.L
3.9%

Энергетика

UC15.L
14.2%
UC44.L
0.0%

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
UC44.L
16.1%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
UC44.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
UC44.L
10.9%

Промышленность

UC15.L
6.6%
UC44.L
12.0%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
UC44.L
5.5%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
UC44.L
0.9%

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
UC44.L
3.0%

Недвижимость

UC15.L

-

UC44.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с V3AB.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с ^GSPCUC44.L с SEMC.LUC44.L с UBTL.LUC44.L с EUFM.L

Доходность на риск

UC15.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LUC44.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.81

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.58

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

2.17

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

7.73

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC44.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и UC44.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LUC44.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.81

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.78

-0.45

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и UC44.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки UC44.L в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и UC44.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LUC44.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-24.11%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-9.61%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-20.15%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-22.39%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-24.11%

-6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

0.00%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-4.52%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.71%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и UC44.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC44.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LUC44.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.13%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

8.72%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

11.50%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

14.43%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

14.93%

-0.13%

Сравнение комиссий UC15.L и UC44.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UC44.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и UC44.L

UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC44.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.01%1.05%1.13%1.33%1.01%1.23%1.70%1.88%1.91%1.81%1.78%

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and UC44.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC44.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC44.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while UC44.L is Global Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while UC44.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.22% for UC44.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и UC44.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор