Сравнение UC15.L с UB12.L
UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UB12.L (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while UB12.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC15.L returned 8.76%/yr vs 9.70%/yr for UB12.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.20%/yr for UB12.L.
Доходность
Сравнение доходности UC15.L и UB12.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UC15.L показывает доходность 21.53%, что значительно выше, чем у UB12.L с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции UC15.L уступали акциям UB12.L по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.70% соответственно.
UC15.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 21.53%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 8.76%
UB12.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам UC15.L и UB12.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 21.53% | 2.29% | 6.44% | -6.52% | 29.97% | 36.11% | -2.49% | 5.31% | -5.75% | -2.28% |
UB12.L UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 8.11% | 25.97% | 3.91% | 13.08% | -3.54% | 16.84% | 2.37% | 19.34% | -9.57% | 15.00% |
Correlation
The correlation between UC15.L and UB12.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between UC15.L and UB12.L shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC15.L vs. UB12.L — Ранг доходности на риск
UC15.L
UB12.L
Сравнение UC15.L c UB12.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC15.L | UB12.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.73 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 6.06 | +4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC15.L и UB12.L
Максимальная просадка UC15.L за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки UB12.L в -28.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и UB12.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC15.L | UB12.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.86% | -28.66% | -70.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -10.68% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.74% | -12.68% | -13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -15.68% | -10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.26% | -28.66% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -2.55% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -3.96% | -13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.06% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC15.L и UB12.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB12.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC15.L | UB12.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.25% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 10.60% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 12.30% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 13.70% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 14.75% | +2.49% |
Сравнение комиссий UC15.L и UB12.L
UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UB12.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC15.L и UB12.L
UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB12.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB12.L UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.14% | 2.45% | 2.75% | 2.73% | 2.73% | 2.08% | 2.03% | 3.07% | 3.33% | 2.90% | 3.73% | 3.17% |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UC15.L and UB12.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB12.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB12.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.
UC15.L is categorized as Commodities, while UB12.L is Europe Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while UB12.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.20% for UB12.L.
Подберите оптимальное распределение для UC15.L и UB12.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор