PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UC15.L с UB12.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и UB12.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.53%, что значительно выше, чем у UB12.L с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции UC15.L уступали акциям UB12.L по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.70% соответственно.


UC15.L

1 день
0.91%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
18.65%
С начала года
21.53%
1 год
27.23%
3 года*
10.56%
5 лет*
12.05%
10 лет*
8.76%

UB12.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
4.80%
С начала года
8.11%
1 год
18.56%
3 года*
14.34%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и UB12.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
21.53%2.29%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.75%-2.28%
UB12.L
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis
8.11%25.97%3.91%13.08%-3.54%16.84%2.37%19.34%-9.57%15.00%

Correlation

The correlation between UC15.L and UB12.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2012 г.

0.27

The correlation between UC15.L and UB12.L shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Доходность на риск

UC15.L vs. UB12.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

UB12.L
Ранг доходности на риск UB12.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB12.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB12.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB12.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB12.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB12.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c UB12.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UC15.LUB12.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.73

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

6.06

+4.05

UC15.L vs. UB12.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа UB12.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и UB12.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и UB12.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки UB12.L в -28.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и UB12.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UC15.LUB12.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.86%

-28.66%

-70.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-10.68%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.74%

-12.68%

-13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-15.68%

-10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-28.66%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-2.55%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-3.96%

-13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.06%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и UB12.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB12.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UC15.LUB12.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.25%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

10.60%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

12.30%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

13.70%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

14.75%

+2.49%

Сравнение комиссий UC15.L и UB12.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UB12.L в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и UB12.L

UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB12.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB12.L
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis
3.14%2.45%2.75%2.73%2.73%2.08%2.03%3.07%3.33%2.90%3.73%3.17%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UC15.L and UB12.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB12.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB12.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while UB12.L is Europe Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while UB12.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.20% for UB12.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и UB12.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор