PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB12.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB12.L с CS1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB12.L (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - UB12.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB12.L returned 10.20%/yr vs 12.13%/yr for CS1.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UB12.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.

Доходность

Сравнение доходности UB12.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB12.L показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у CS1.L с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции UB12.L уступали акциям CS1.L по среднегодовой доходности: 10.20% против 12.13% соответственно.

UB12.L

1 день
0.45%
1 месяц
3.53%
С начала года
6.75%
6 месяцев
8.80%
1 год
19.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.20%

CS1.L

1 день
0.91%
1 месяц
3.97%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.00%
1 год
37.36%
3 года*
30.04%
5 лет*
19.41%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB12.L и CS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB12.L
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		6.75%25.97%3.91%13.08%-3.54%16.84%2.37%19.34%-9.57%15.00%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.29%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%

Correlation

The correlation between UB12.L and CS1.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2013 г.

0.79

The correlation between UB12.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UB12.L и CS1.L

Секторы
UB12.L
CS1.L

Финансовые услуги

23.2%
40.3%

Промышленность

19.6%
15.8%

Здравоохранение

12.9%
0.7%

Технологии

9.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

8.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.8%

Сырьевые материалы

5.6%
1.3%

Энергетика

5.0%
2.8%

Коммунальные услуги

4.8%
19.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.4%

Недвижимость

0.8%
3.3%

Финансовые услуги

UB12.L
23.2%
CS1.L
40.3%

Промышленность

UB12.L
19.6%
CS1.L
15.8%

Здравоохранение

UB12.L
12.9%
CS1.L
0.7%

Технологии

UB12.L
9.4%
CS1.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

UB12.L
8.6%
CS1.L
0.3%

Потребительский циклический сектор

UB12.L
6.3%
CS1.L
10.8%

Сырьевые материалы

UB12.L
5.6%
CS1.L
1.3%

Энергетика

UB12.L
5.0%
CS1.L
2.8%

Коммунальные услуги

UB12.L
4.8%
CS1.L
19.0%

Коммуникационные услуги

UB12.L
3.8%
CS1.L
2.4%

Недвижимость

UB12.L
0.8%
CS1.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с UB12.L:
UB12.L с CEMU.ASUB12.L с IWYUB12.L с iwyUB12.L с IMEU.LUB12.L с S5SD.LUB12.L с HDEU.LUB12.L с EUFM.L
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.L

Доходность на риск

UB12.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB12.L
Ранг доходности на риск UB12.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB12.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB12.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB12.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB12.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB12.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB12.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB12.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.30

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.07

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.60

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

12.14

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB12.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB12.L на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB12.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB12.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.30

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.16

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Просадки

Сравнение просадок UB12.L и CS1.L

Максимальная просадка UB12.L за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB12.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB12.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-38.87%

+10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.34%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.68%

-10.34%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-18.82%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.66%

-38.87%

+10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.98%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-10.34%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.07%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UB12.L и CS1.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) составляет 3.88%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что UB12.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB12.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.68%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

13.37%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

16.14%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

16.72%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

18.48%

-3.61%

Сравнение комиссий UB12.L и CS1.L

UB12.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CS1.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB12.L и CS1.L

Дивидендная доходность UB12.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB12.L
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.18%2.45%2.75%2.73%2.73%2.08%2.03%3.07%3.33%2.90%3.73%3.17%

Часто задаваемые вопросы

UB12.L and CS1.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB12.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB12.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

UB12.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for UB12.L and 0.25% for CS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB12.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор