PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с UB06.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с UB06.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UB06.L (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while UB06.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC15.L returned 9.68%/yr vs 11.04%/yr for UB06.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.17%/yr for UB06.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и UB06.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у UB06.L с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции UC15.L уступали акциям UB06.L по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.04% соответственно.

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%

UB06.L

1 день
0.42%
1 месяц
2.02%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.55%
1 год
20.91%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и UB06.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		7.99%30.63%4.81%16.43%-6.51%14.17%5.04%18.97%-11.33%17.27%

Correlation

The correlation between UC15.L and UB06.L is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.23

The correlation between UC15.L and UB06.L shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC15.L и UB06.L

Секторы
UC15.L
UB06.L

Технологии

31.0%
15.7%

Коммуникационные услуги

15.0%
4.4%

Энергетика

14.2%
4.2%

Финансовые услуги

10.9%
24.0%

Здравоохранение

9.8%
5.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.3%

Промышленность

6.6%
20.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.5%

Коммунальные услуги

1.1%
6.6%

Сырьевые материалы

0.5%
4.0%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

UC15.L
31.0%
UB06.L
15.7%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
UB06.L
4.4%

Энергетика

UC15.L
14.2%
UB06.L
4.2%

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
UB06.L
24.0%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
UB06.L
5.8%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
UB06.L
8.3%

Промышленность

UC15.L
6.6%
UB06.L
20.7%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
UB06.L
5.5%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
UB06.L
6.6%

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
UB06.L
4.0%

Недвижимость

UC15.L

-

UB06.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с UB06.L:
UB06.L с CEMU.ASUB06.L с C001.DEUB06.L с 5ESG.LUB06.L с IMV.LUB06.L с CS1.LUB06.L с WDEP.LUB06.L с EUFM.L

Доходность на риск

UC15.L vs. UB06.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UB06.L
Ранг доходности на риск UB06.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB06.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB06.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB06.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB06.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB06.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c UB06.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LUB06.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.50

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.17

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

1.94

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

6.82

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. UB06.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа UB06.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и UB06.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LUB06.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.50

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.68

-0.35

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и UB06.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки UB06.L в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и UB06.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LUB06.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-31.36%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-10.91%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-13.04%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-21.60%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-31.36%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.11%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-5.01%

-10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.10%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и UB06.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LUB06.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.48%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

11.63%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

14.08%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.14%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

16.82%

-2.02%

Сравнение комиссий UC15.L и UB06.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UB06.L в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и UB06.L

UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		2.47%2.49%2.80%2.68%2.68%1.88%1.57%2.84%3.20%2.52%2.50%2.92%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and UB06.L have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB06.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB06.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while UB06.L is Europe Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while UB06.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.17% for UB06.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и UB06.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор