PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с S600.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с S600.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and S600.L (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while S600.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC15.L returned 8.41%/yr vs 10.85%/yr for S600.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for S600.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и S600.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 16.70%, что значительно выше, чем у S600.L с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции UC15.L уступали акциям S600.L по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.85% соответственно.

UC15.L

1 день
0.55%
1 месяц
-5.05%
С начала года
16.70%
6 месяцев
16.93%
1 год
25.61%
3 года*
9.03%
5 лет*
11.78%
10 лет*
8.41%

S600.L

1 день
0.70%
1 месяц
1.85%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.42%
1 год
23.44%
3 года*
15.53%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и S600.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		16.70%2.29%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.75%-2.28%
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		9.08%26.17%3.70%13.14%-4.95%16.44%3.69%20.15%-9.71%15.19%

Correlation

The correlation between UC15.L and S600.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.25

The correlation between UC15.L and S600.L shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с S600.L:
S600.L с SMEA.LS600.L с VWCE.DES600.L с SX5S.LS600.L с SC0C.DES600.L с QQQS600.L с SPY5.LS600.L с FEV.L

Доходность на риск

UC15.L vs. S600.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
S600.L
Ранг доходности на риск S600.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S600.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S600.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S600.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S600.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S600.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c S600.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UC15.LS600.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.93

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.71

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.23

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

8.10

+3.57

UC15.L vs. S600.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S600.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и S600.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и S600.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки S600.L в -30.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и S600.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LS600.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.86%

-30.21%

-68.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-10.47%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.74%

-12.53%

-13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-17.04%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-30.21%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-0.25%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-4.26%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.89%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и S600.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S600.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LS600.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.00%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

10.24%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

12.11%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

13.92%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

14.74%

+2.51%

Сравнение комиссий UC15.L и S600.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии S600.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и S600.L

Ни UC15.L, ни S600.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and S600.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S600.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S600.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while S600.L is Europe Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while S600.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.19% for S600.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и S600.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор