PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с ROLG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both Commodities funds - UC15.L tracks the UBS CMCI while ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC15.L returned 12.77%/yr vs 14.55%/yr for ROLG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC15.L торгуется в GBp, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 27.75%.

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%

ROLG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
0.30%
С начала года
27.75%
6 месяцев
26.97%
1 год
43.27%
3 года*
14.24%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и ROLG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-10.84%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		27.75%8.64%6.25%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-9.45%

Correlation

The correlation between UC15.L and ROLG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between UC15.L and ROLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с GC=FROLG.L с DBC

Доходность на риск

UC15.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LROLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.65

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.27

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

6.47

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

18.28

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLG.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LROLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.65

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.59

-0.25

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и ROLG.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и ROLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-22.66%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-6.81%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-13.27%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-19.85%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-4.56%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-8.98%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.42%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и ROLG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) составляет 5.07%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.90%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

13.98%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

16.69%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

17.69%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

16.98%

-2.18%

Сравнение комиссий UC15.L и ROLG.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ROLG.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и ROLG.L

Ни UC15.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and ROLG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L tracks UBS CMCI, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.28% for ROLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и ROLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор