PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с EUFM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с EUFM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and EUFM.L (UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while EUFM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC15.L returned 12.77%/yr vs 9.69%/yr for EUFM.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и EUFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у EUFM.L с доходностью 6.74%.

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%

EUFM.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.28%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.84%
1 год
16.51%
3 года*
15.42%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и EUFM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-7.52%
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		6.74%29.59%3.25%15.45%-7.82%13.50%5.84%19.11%-12.29%

Correlation

The correlation between UC15.L and EUFM.L is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г.

0.18

The correlation between UC15.L and EUFM.L shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC15.L и EUFM.L

Секторы
UC15.L
EUFM.L

Технологии

31.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

15.0%
4.2%

Энергетика

14.2%
3.7%

Финансовые услуги

10.9%
26.7%

Здравоохранение

9.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.6%

Промышленность

6.6%
23.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.7%

Коммунальные услуги

1.1%
9.5%

Сырьевые материалы

0.5%
4.8%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

UC15.L
31.0%
EUFM.L
8.5%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
EUFM.L
4.2%

Энергетика

UC15.L
14.2%
EUFM.L
3.7%

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
EUFM.L
26.7%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
EUFM.L
4.3%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
EUFM.L
6.6%

Промышленность

UC15.L
6.6%
EUFM.L
23.5%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
EUFM.L
6.7%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
EUFM.L
9.5%

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
EUFM.L
4.8%

Недвижимость

UC15.L

-

EUFM.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с EUFM.L:
EUFM.L с IBC0.DEEUFM.L с CEMT.DEEUFM.L с D5BL.DEEUFM.L с UB01.LEUFM.L с ZPRX.DEEUFM.L с XLKEUFM.L с PRAZ.DE

Доходность на риск

UC15.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LEUFM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.36

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.90

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

1.58

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

5.69

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. EUFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа EUFM.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и EUFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LEUFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.36

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.67

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и EUFM.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки EUFM.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и EUFM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LEUFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-30.14%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-10.59%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-11.90%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-20.86%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.07%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-5.19%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.95%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и EUFM.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LEUFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.00%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

10.33%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

12.33%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

14.53%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

16.13%

-1.33%

Сравнение комиссий UC15.L и EUFM.L

И UC15.L, и EUFM.L имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и EUFM.L

Ни UC15.L, ни EUFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and EUFM.L have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC15.L and EUFM.L have the same expense ratio: 0.34% per year.

UC15.L is categorized as Commodities, while EUFM.L is Europe Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while EUFM.L tracks MSCI EMU NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и EUFM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор