PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с CXAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с CXAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds from UBS - UC15.L tracks the UBS CMCI while CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC15.L returned 9.68%/yr vs 11.86%/yr for CXAP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и CXAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у CXAP.L с доходностью 25.34%. За последние 10 лет акции UC15.L уступали акциям CXAP.L по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.86% соответственно.

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
3.12%
С начала года
25.34%
6 месяцев
25.47%
1 год
44.01%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и CXAP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-6.02%5.06%

Correlation

The correlation between UC15.L and CXAP.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.89

The correlation between UC15.L and CXAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC15.L и CXAP.L

Секторы
UC15.L
CXAP.L

Технологии

31.0%
32.6%

Коммуникационные услуги

15.0%
10.6%

Энергетика

14.2%
2.9%

Финансовые услуги

10.9%
12.6%

Здравоохранение

9.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.6%

Промышленность

6.6%
14.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.9%

Коммунальные услуги

1.1%
4.4%

Сырьевые материалы

0.5%
1.4%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

UC15.L
31.0%
CXAP.L
32.6%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
CXAP.L
10.6%

Энергетика

UC15.L
14.2%
CXAP.L
2.9%

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
CXAP.L
12.6%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
CXAP.L
6.4%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
CXAP.L
10.6%

Промышленность

UC15.L
6.6%
CXAP.L
14.6%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
CXAP.L
3.9%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
CXAP.L
4.4%

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
CXAP.L
1.4%

Недвижимость

UC15.L

-

CXAP.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L

Доходность на риск

UC15.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LCXAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.87

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.68

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

7.76

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

20.14

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. CXAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXAP.L равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и CXAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LCXAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.87

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.76

-0.42

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и CXAP.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки CXAP.L в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и CXAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LCXAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-31.30%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-5.75%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-15.43%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-21.53%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-31.30%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.52%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-8.23%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.22%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и CXAP.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LCXAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.37%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

12.75%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.59%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.18%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

16.05%

-1.25%

Сравнение комиссий UC15.L и CXAP.L

И UC15.L, и CXAP.L имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и CXAP.L

Ни UC15.L, ни CXAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and CXAP.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC15.L and CXAP.L have the same expense ratio: 0.34% per year.

UC15.L tracks UBS CMCI, while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и CXAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор