PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - UC15.L tracks the UBS CMCI while BCOG.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC15.L returned 12.77%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.17%
С начала года
24.98%
6 месяцев
21.68%
1 год
37.95%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и BCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%6.14%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-4.64%1.28%

Correlation

The correlation between UC15.L and BCOG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.83

The correlation between UC15.L and BCOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC15.L и BCOG.L

Секторы
UC15.L
BCOG.L

Технологии

31.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

15.0%
12.3%

Энергетика

14.2%

-

Финансовые услуги

10.9%
17.8%

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%
12.9%

Промышленность

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.7%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.5%
35.8%

Недвижимость

-

5.8%

Технологии

UC15.L
31.0%
BCOG.L
5.6%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
BCOG.L
12.3%

Энергетика

UC15.L
14.2%
BCOG.L

-

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
BCOG.L
17.8%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
BCOG.L

-

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
BCOG.L
12.9%

Промышленность

UC15.L
6.6%
BCOG.L

-

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
BCOG.L
9.7%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
BCOG.L

-

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
BCOG.L
35.8%

Недвижимость

UC15.L

-

BCOG.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

UC15.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.05

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.56

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

4.43

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

10.23

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.05

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и BCOG.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-28.15%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-8.57%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-14.48%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-27.76%

+10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-5.16%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-11.67%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.72%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и BCOG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) составляет 5.07%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.06%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

15.89%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

18.51%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.89%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

15.71%

-0.91%

Сравнение комиссий UC15.L и BCOG.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и BCOG.L

Ни UC15.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and BCOG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L tracks UBS CMCI, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор