Сравнение UC13.L с HDLV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L).

UC13.L и HDLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC13.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и HDLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC13.L и HDLV.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis	-3.13%	9.50%	27.24%	19.65%	-8.96%	30.93%	13.50%	26.37%	-0.07%	10.75%
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	5.02%	-3.80%	18.42%	-3.86%	12.40%	25.97%	-13.54%	14.30%	-1.59%	1.74%

Разные валюты инструментов

UC13.L торгуется в GBp, в то время как HDLV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC13.L показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у HDLV.L с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции UC13.L превзошли акции HDLV.L по среднегодовой доходности: 14.57% против 7.36% соответственно.

UC13.L

1 день: 1.60%

1 месяц: -3.29%

С начала года: -3.13%

6 месяцев: 0.20%

1 год: 14.80%

3 года*: 15.76%

5 лет*: 12.60%

10 лет*: 14.57%

HDLV.L

1 день: -0.35%

1 месяц: -3.73%

С начала года: 5.02%

6 месяцев: 3.45%

1 год: 0.42%

3 года*: 6.74%

5 лет*: 7.35%

10 лет*: 7.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Название символа

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с UC13.L:

UC13.L с VUSA.L UC13.L с VOO UC13.L с SPY UC13.L с CSPX.L UC13.L с SPXP.L UC13.L с I500.L UC13.L с IISU.L

Часто сравнивают с HDLV.L:

HDLV.L с UDVD.L HDLV.L с VHYD.L HDLV.L с XDIV.TO HDLV.L с SPLV HDLV.L с XEQT.TO HDLV.L с VWRA.L HDLV.L с IUUS.L

Сравнение комиссий UC13.L и HDLV.L

UC13.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HDLV.L в 0.30%.

HDLV.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

UC13.L

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

UC13.L vs. HDLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC13.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HDLV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC13.L c HDLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UC13.L	HDLV.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	-0.01	+0.98
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	0.07	+1.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.01	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	0.05	+1.97
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.85	0.12	+6.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC13.L vs. HDLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC13.L на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа HDLV.L равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC13.L и HDLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UC13.L	HDLV.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	-0.01	+0.98
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87	0.53	+0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.93	0.45	+0.48
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.92	0.56	+0.36

Корреляция

Корреляция между UC13.L и HDLV.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и HDLV.L

Дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности HDLV.L в 3.78%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis	1.08%	0.96%	0.99%	1.16%	1.22%	0.94%	1.36%	1.44%	1.55%	1.51%	1.55%	1.52%
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.78%	3.91%	3.54%	4.04%	3.56%	3.37%	4.35%	3.69%	3.79%	3.07%	3.07%	1.89%

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и HDLV.L

Максимальная просадка UC13.L за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки HDLV.L в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC13.L и HDLV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UC13.L	HDLV.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.59%	-41.02%	+15.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.72%	-12.35%	+1.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.11%	-20.04%	-1.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.59%	-41.02%	+15.43%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.94%	-6.13%	+1.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.36%	-5.71%	+2.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.14%	3.01%	-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и HDLV.L

Текущая волатильность для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) составляет 3.74%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что UC13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UC13.L	HDLV.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.74%	4.40%	-0.66%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.32%	8.31%	+0.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.36%	13.78%	+1.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.53%	13.84%	+0.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.74%	16.38%	-0.64%

Сравнение UC13.L с HDLV.L

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и HDLV.L

Сравнение доходности по годам UC13.L и HDLV.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

UC13.L

HDLV.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UC13.L и HDLV.L

Доходность на риск

UC13.L vs. HDLV.L — Ранг доходности на риск

UC13.L

HDLV.L

Сравнение UC13.L c HDLV.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UC13.L vs. HDLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и HDLV.L

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и HDLV.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и HDLV.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)