PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC07.L с UD08.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC07.L с UD08.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC07.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) and UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both exchange-traded funds - UC07.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while UD08.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past year, UC07.L returned 24.29% vs 41.89% for UD08.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. UC07.L charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for UD08.L.

Доходность

Сравнение доходности UC07.L и UD08.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC07.L показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у UD08.L с доходностью 24.99%.

UC07.L

1 день
0.70%
1 месяц
3.30%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.47%
1 год
24.29%
3 года*
13.53%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.17%

UD08.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.58%
С начала года
24.99%
6 месяцев
26.29%
1 год
41.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC07.L и UD08.L

2026 (YTD)2025
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		10.79%3.46%
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		24.99%14.80%

Correlation

The correlation between UC07.L and UD08.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов UC07.L и UD08.L

Секторы
UC07.L
UD08.L

Финансовые услуги

18.6%
12.6%

Технологии

14.7%
32.6%

Коммуникационные услуги

14.2%
10.6%

Здравоохранение

11.9%
6.4%

Промышленность

10.9%
14.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.9%

Энергетика

6.6%
2.9%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.6%

Коммунальные услуги

4.0%
4.4%

Недвижимость

3.2%
0.2%

Сырьевые материалы

3.1%
1.4%

Финансовые услуги

UC07.L
18.6%
UD08.L
12.6%

Технологии

UC07.L
14.7%
UD08.L
32.6%

Коммуникационные услуги

UC07.L
14.2%
UD08.L
10.6%

Здравоохранение

UC07.L
11.9%
UD08.L
6.4%

Промышленность

UC07.L
10.9%
UD08.L
14.6%

Потребительский защитный сектор

UC07.L
7.7%
UD08.L
3.9%

Энергетика

UC07.L
6.6%
UD08.L
2.9%

Потребительский циклический сектор

UC07.L
5.2%
UD08.L
10.6%

Коммунальные услуги

UC07.L
4.0%
UD08.L
4.4%

Недвижимость

UC07.L
3.2%
UD08.L
0.2%

Сырьевые материалы

UC07.L
3.1%
UD08.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с UC07.L:
UC07.L с SPX4.LUC07.L с XNAQ.LUC07.L с XDEV.LUC07.L с IITU.LUC07.L с VHYL.ASUC07.L с HWWA.LUC07.L с IUVF.L
Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с CMOD.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с COMX.LUD08.L с UD06.LUD08.L с XBCU.LUD08.L с CMOP.L

Доходность на риск

UC07.L vs. UD08.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC07.L
Ранг доходности на риск UC07.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC07.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC07.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC07.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC07.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC07.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC07.L c UD08.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC07.LUD08.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.05

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.87

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.57

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

6.65

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.39

20.97

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC07.L vs. UD08.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC07.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD08.L равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC07.L и UD08.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC07.LUD08.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.05

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.65

-1.89

Просадки

Сравнение просадок UC07.L и UD08.L

Максимальная просадка UC07.L за все время составила -28.73%, что больше максимальной просадки UD08.L в -6.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC07.L и UD08.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC07.LUD08.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-6.43%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-6.43%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-1.41%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.04%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UC07.L и UD08.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) составляет 2.20%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что UC07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD08.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC07.LUD08.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.74%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

11.75%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

14.02%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

14.96%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

14.96%

-0.12%

Сравнение комиссий UC07.L и UD08.L

UC07.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UD08.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC07.L и UD08.L

Дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как UD08.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.38%2.05%1.79%2.04%1.81%1.59%2.41%2.08%2.49%2.01%2.18%2.25%
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC07.L and UD08.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC07.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC07.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.

UC07.L is categorized as Large Cap Value Equities, while UD08.L is Commodities. UC07.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.20% for UC07.L and 0.34% for UD08.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC07.L и UD08.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор