PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBXX.L с XQUA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и XQUA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBXX.L и XQUA.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis
0.16%9.71%7.01%7.14%-11.07%-0.10%1.69%5.94%-1.40%
XQUA.L
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D
0.75%2.93%1.34%2.14%-7.98%-0.52%3.82%5.83%4.40%
Разные валюты инструментов

UBXX.L торгуется в GBp, в то время как XQUA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XQUA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBXX.L показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у XQUA.L с доходностью 0.75%.


UBXX.L

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.18%
3 года*
7.48%
5 лет*
2.27%
10 лет*

XQUA.L

1 день
0.61%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.28%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UBXX.L и XQUA.L

UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XQUA.L в 0.45%.


Доходность на риск

UBXX.L vs. XQUA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBXX.L
Ранг доходности на риск UBXX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBXX.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBXX.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBXX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBXX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBXX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

XQUA.L
Ранг доходности на риск XQUA.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUA.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUA.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBXX.L c XQUA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBXX.LXQUA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.57

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

0.82

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.10

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

0.91

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.75

1.93

+15.82

UBXX.L vs. XQUA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBXX.L на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа XQUA.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBXX.L и XQUA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBXX.LXQUA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.57

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.09

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.14

+0.29

Корреляция

Корреляция между UBXX.L и XQUA.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и XQUA.L

Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности XQUA.L в 4.71%


TTM20252024202320222021202020192018
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis
6.60%25.71%7.05%4.76%4.40%3.91%4.43%6.18%0.21%
XQUA.L
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D
4.71%4.49%4.61%4.24%6.92%4.08%4.54%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и XQUA.L

Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки XQUA.L в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и XQUA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UBXX.LXQUA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-26.27%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-4.02%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-26.26%

+9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-4.88%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-7.80%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.99%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и XQUA.L

Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 1.29%, в то время как у Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBXX.LXQUA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.79%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

5.13%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

7.48%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

9.11%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

10.90%

-5.91%