Сравнение UBXX.L с UC44.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L).

UBXX.L и UC44.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. UC44.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и UC44.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBXX.L и UC44.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis	0.35%	9.71%	7.01%	7.14%	-11.07%	-0.10%	1.69%	5.94%	-1.40%
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	-3.60%	5.87%	18.30%	22.09%	-15.47%	26.34%	14.89%	24.15%	1.49%

Доходность по периодам

С начала года, UBXX.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у UC44.L с доходностью -3.60%.

UBXX.L

1 день: 0.39%

1 месяц: -1.03%

С начала года: 0.35%

6 месяцев: 2.58%

1 год: 7.29%

3 года*: 7.60%

5 лет*: 2.31%

10 лет*: —

UC44.L

1 день: 2.32%

1 месяц: -4.14%

С начала года: -3.60%

6 месяцев: -1.20%

1 год: 10.46%

3 года*: 11.10%

5 лет*: 8.76%

10 лет*: 11.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

Название символа

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UBXX.L:

UBXX.L с SEMC.L UBXX.L с VEMA.L UBXX.L с EMBE.L UBXX.L с EMLI.L UBXX.L с EMDL.L UBXX.L с SBEM.L UBXX.L с VEMT.L

Часто сравнивают с UC44.L:

UC44.L с SRIW.L UC44.L с VWRP.L UC44.L с V3AB.L UC44.L с ^GSPC UC44.L с EUFM.L UC44.L с SEMC.L UC44.L с UB20.L

Сравнение комиссий UBXX.L и UC44.L

UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии UC44.L в 0.22%.

UBXX.L

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

UC44.L

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UBXX.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBXX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UC44.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBXX.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UBXX.L	UC44.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.33	0.70	+1.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.37	1.07	+2.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.50	1.15	+0.36
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.35	1.09	+2.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.97	3.98	+11.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBXX.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBXX.L на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа UC44.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBXX.L и UC44.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UBXX.L	UC44.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.33	0.70	+1.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.61	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.79	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.72	-0.28

Корреляция

Корреляция между UBXX.L и UC44.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и UC44.L

Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности UC44.L в 0.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis	6.59%	25.71%	7.05%	4.76%	4.40%	3.91%	4.43%	6.18%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	0.97%	1.01%	1.05%	1.13%	1.33%	1.01%	1.23%	1.70%	1.88%	1.91%	1.81%	1.78%

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и UC44.L

Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки UC44.L в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и UC44.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UBXX.L	UC44.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.83%	-24.11%	+7.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.47%	-9.61%	+7.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.83%	-22.39%	+5.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-24.11%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.34%	-6.37%	+5.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.79%	-4.56%	+0.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.46%	2.63%	-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и UC44.L

Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 1.44%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC44.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UBXX.L	UC44.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.44%	4.80%	-3.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.30%	8.97%	-6.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.12%	14.96%	-11.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.24%	14.44%	-10.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.99%	14.92%	-9.93%

Сравнение UBXX.L с UC44.L

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и UC44.L

Сравнение доходности по годам UBXX.L и UC44.L

Доходность по периодам

UBXX.L

UC44.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UBXX.L и UC44.L

Доходность на риск

UBXX.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

UBXX.L

UC44.L

Сравнение UBXX.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UBXX.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и UC44.L

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и UC44.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и UC44.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)