PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBXX.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBXX.L с S5SD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L).

UBXX.L и S5SD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. S5SD.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBXX.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		0.35%7.13%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		-4.98%27.97%

Доходность по периодам

С начала года, UBXX.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью -4.98%.

UBXX.L

1 день
0.39%
1 месяц
-1.03%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.58%
1 год
7.29%
3 года*
7.60%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—

S5SD.L

1 день
0.67%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-0.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с UBXX.L:
UBXX.L с SEMC.LUBXX.L с VEMA.LUBXX.L с EMBE.LUBXX.L с EMLI.LUBXX.L с EMDL.LUBXX.L с SBEM.LUBXX.L с VEMT.L
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с VUSA.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Сравнение комиссий UBXX.L и S5SD.L

UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%.

UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Доходность на риск

UBXX.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBXX.L
Ранг доходности на риск UBXX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBXX.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBXX.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBXX.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBXX.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBXX.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBXX.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBXX.LS5SD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.97

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBXX.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBXX.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

2.00

-1.56

Корреляция

Корреляция между UBXX.L и S5SD.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и S5SD.L

Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		6.59%25.71%7.05%4.76%4.40%3.91%4.43%6.18%0.21%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и S5SD.L

Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и S5SD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UBXX.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-7.32%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-6.38%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-1.33%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и S5SD.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBXX.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

11.70%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

11.70%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

11.70%

-6.71%