PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBXX.L с EMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBXX.L с EMLP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L).

UBXX.L и EMLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. EMLP.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и EMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBXX.L и EMLP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		0.35%9.71%7.01%7.14%-11.07%-0.10%1.69%5.94%-1.40%
EMLP.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc		0.89%9.10%-1.68%7.52%5.55%-4.33%-1.55%9.55%-2.61%
Разные валюты инструментов

UBXX.L торгуется в GBp, в то время как EMLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBXX.L показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у EMLP.L с доходностью 0.89%.

UBXX.L

1 день
0.39%
1 месяц
-1.03%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.58%
1 год
7.29%
3 года*
7.60%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—

EMLP.L

1 день
0.15%
1 месяц
-1.67%
С начала года
0.89%
6 месяцев
3.24%
1 год
8.94%
3 года*
4.03%
5 лет*
4.80%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UBXX.L:
UBXX.L с SEMC.LUBXX.L с VEMA.LUBXX.L с EMBE.LUBXX.L с EMLI.LUBXX.L с EMDL.LUBXX.L с SBEM.LUBXX.L с VEMT.L
Часто сравнивают с EMLP.L:
EMLP.L с LDCU.LEMLP.L с 3199.HKEMLP.L с EMLI.LEMLP.L с JPBM.LEMLP.L с STHY.LEMLP.L с VEMA.LEMLP.L с SEMH.L

Сравнение комиссий UBXX.L и EMLP.L

UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EMLP.L в 0.61%.

EMLP.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

Доходность на риск

UBXX.L vs. EMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBXX.L
Ранг доходности на риск UBXX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBXX.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBXX.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBXX.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBXX.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBXX.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMLP.L
Ранг доходности на риск EMLP.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBXX.L c EMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBXX.LEMLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.54

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

2.26

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

2.08

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.97

7.36

+8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBXX.L vs. EMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBXX.L на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа EMLP.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBXX.L и EMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBXX.LEMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.54

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.11

Корреляция

Корреляция между UBXX.L и EMLP.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и EMLP.L

Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как EMLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		6.59%25.71%7.05%4.76%4.40%3.91%4.43%6.18%0.21%
EMLP.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и EMLP.L

Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки EMLP.L в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и EMLP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UBXX.LEMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-20.02%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-4.29%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-11.25%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-2.93%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-6.14%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.21%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и EMLP.L

Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 1.44%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBXX.LEMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.37%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

4.23%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

5.58%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

8.14%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

9.64%

-4.65%