PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBXX.L с EMIG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и EMIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBXX.L и EMIG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis
0.35%9.71%7.01%7.14%-11.07%-0.10%1.69%0.46%
EMIG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc
0.22%1.96%3.34%0.56%-7.44%-0.84%5.09%-5.65%

Доходность по периодам

С начала года, UBXX.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у EMIG.L с доходностью 0.22%.


UBXX.L

1 день
0.39%
1 месяц
-1.03%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.58%
1 год
7.29%
3 года*
7.60%
5 лет*
2.31%
10 лет*

EMIG.L

1 день
0.06%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.42%
1 год
2.20%
3 года*
1.95%
5 лет*
0.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UBXX.L и EMIG.L

UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EMIG.L в 0.45%.


Доходность на риск

UBXX.L vs. EMIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBXX.L
Ранг доходности на риск UBXX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBXX.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBXX.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBXX.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBXX.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBXX.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

EMIG.L
Ранг доходности на риск EMIG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBXX.L c EMIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBXX.LEMIG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.38

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

0.56

+2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.07

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

0.41

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.97

0.79

+15.18

UBXX.L vs. EMIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBXX.L на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа EMIG.L равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBXX.L и EMIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBXX.LEMIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.38

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.07

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.05

+0.49

Корреляция

Корреляция между UBXX.L и EMIG.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и EMIG.L

Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как EMIG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis
6.59%25.71%7.05%4.76%4.40%3.91%4.43%6.18%0.21%
EMIG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и EMIG.L

Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, примерно равная максимальной просадке EMIG.L в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и EMIG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UBXX.LEMIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-17.02%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-5.35%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-14.52%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-7.16%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-9.29%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.77%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и EMIG.L

Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 1.44%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBXX.LEMIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.89%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

4.40%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

6.79%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

8.35%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

9.56%

-4.57%