Сравнение UBXX.L с EMIG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L).
UBXX.L и EMIG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. EMIG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 2 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBXX.L и EMIG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBXX.L и EMIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 0.35% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -0.10% | 1.69% | 0.46% |
EMIG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 0.22% | 1.96% | 3.34% | 0.56% | -7.44% | -0.84% | 5.09% | -5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, UBXX.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у EMIG.L с доходностью 0.22%.
UBXX.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
EMIG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBXX.L и EMIG.L
UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EMIG.L в 0.45%.
Доходность на риск
UBXX.L vs. EMIG.L — Ранг доходности на риск
UBXX.L
EMIG.L
Сравнение UBXX.L c EMIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBXX.L | EMIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 0.38 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 0.56 | +2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.07 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 0.41 | +2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | 0.79 | +15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBXX.L | EMIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.38 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.07 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.05 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между UBXX.L и EMIG.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBXX.L и EMIG.L
Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как EMIG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.59% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
EMIG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBXX.L и EMIG.L
Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, примерно равная максимальной просадке EMIG.L в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и EMIG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBXX.L | EMIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -17.02% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -5.35% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -14.52% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -7.16% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -9.29% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 2.77% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBXX.L и EMIG.L
Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 1.44%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBXX.L | EMIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.89% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 4.40% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 6.79% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 8.35% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 9.56% | -4.57% |