Сравнение UBXX.L с EMCA.L
UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) and EMCA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index while EMCA.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBXX.L returned 2.41%/yr vs 2.37%/yr for EMCA.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UBXX.L charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for EMCA.L.
Доходность
Сравнение доходности UBXX.L и EMCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBXX.L торгуется в GBp, в то время как EMCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMCA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBXX.L показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у EMCA.L с доходностью 1.64%.
UBXX.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
EMCA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBXX.L и EMCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 2.28% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -0.10% | 1.69% | 5.94% | -0.60% |
EMCA.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 0.87% | 8.06% | 2.56% | -1.64% | 0.43% | 3.90% | 9.44% | 5.14% |
Correlation
The correlation between UBXX.L and EMCA.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | 0.05 |
The correlation between UBXX.L and EMCA.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBXX.L vs. EMCA.L — Ранг доходности на риск
UBXX.L
EMCA.L
Сравнение UBXX.L c EMCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBXX.L | EMCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.13 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 1.09 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.73 | 3.11 | +13.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBXX.L и EMCA.L
Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, примерно равная максимальной просадке EMCA.L в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и EMCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBXX.L | EMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -16.51% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -4.84% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.59% | -8.21% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -12.05% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -2.55% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.02% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.70% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBXX.L и EMCA.L
Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 0.49%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBXX.L | EMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 2.06% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 5.59% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 6.99% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 8.46% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 10.82% | -5.89% |
Сравнение комиссий UBXX.L и EMCA.L
UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EMCA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBXX.L и EMCA.L
Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как EMCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCA.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.46% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
UBXX.L and EMCA.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBXX.L is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBXX.L is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for EMCA.L.
UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index, while EMCA.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.47% for UBXX.L and 0.50% for EMCA.L.
Подберите оптимальное распределение для UBXX.L и EMCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор