Сравнение UBVFX с MALVX
UBVFX (Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6) and MALVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, UBVFX returned 10.72%/yr vs 12.73%/yr for MALVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UBVFX charges 0.80%/yr vs 0.54%/yr for MALVX.
Доходность
Сравнение доходности UBVFX и MALVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBVFX показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у MALVX с доходностью 20.69%. За последние 10 лет акции UBVFX уступали акциям MALVX по среднегодовой доходности: 10.72% против 12.73% соответственно.
UBVFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 14.07%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 10.72%
MALVX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 16.54%
- С начала года
- 20.69%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам UBVFX и MALVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVFX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 | 14.07% | 1.89% | 13.22% | 14.81% | -1.08% | 34.40% | 3.60% | 23.42% | -15.16% | 13.53% |
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 20.69% | 18.38% | 15.39% | 13.74% | -8.68% | 26.51% | 3.91% | 24.74% | -7.74% | 15.82% |
Correlation
The correlation between UBVFX and MALVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.86 |
The correlation between UBVFX and MALVX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBVFX vs. MALVX — Ранг доходности на риск
UBVFX
MALVX
Сравнение UBVFX c MALVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBVFX | MALVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.60 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 5.56 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 25.33 | -20.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBVFX и MALVX
Максимальная просадка UBVFX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки MALVX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVFX и MALVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBVFX | MALVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -55.21% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -6.53% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -16.13% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -19.73% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.01% | -37.12% | -14.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.10% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -8.72% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.43% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVFX и MALVX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что UBVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MALVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBVFX | MALVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.23% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 8.91% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 11.29% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 14.81% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 17.24% | +7.30% |
Сравнение комиссий UBVFX и MALVX
UBVFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MALVX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVFX и MALVX
Дивидендная доходность UBVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности MALVX в 7.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 7.65% | 9.23% | 14.33% | 2.84% | 5.96% | 17.48% | 1.68% | 3.92% | 12.95% | 0.43% | 1.38% | 1.01% |
UBVFX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 | 8.32% | 9.49% | 7.47% | 8.43% | 9.05% | 3.53% | 1.08% | 5.07% | 11.74% | 4.75% | 3.31% | 3.87% |
Часто задаваемые вопросы
UBVFX and MALVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBVFX has higher volatility (4.57%) compared to MALVX (3.23%). In terms of maximum drawdown, UBVFX dropped -52.01% vs MALVX's -55.21%.
MALVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBVFX и MALVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор