Сравнение UBVFX с GAB
UBVFX (Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6) and GAB (The Gabelli Equity Trust Inc) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, UBVFX returned 10.72%/yr vs 11.16%/yr for GAB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBVFX charges 0.80%/yr vs 0.01%/yr for GAB.
Доходность
Сравнение доходности UBVFX и GAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBVFX показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у GAB с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBVFX имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции GAB немного впереди с 11.16%.
UBVFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 14.07%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 10.72%
GAB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.19%
- 6 месяцев
- -0.72%
- С начала года
- -1.20%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам UBVFX и GAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVFX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 | 14.07% | 1.89% | 13.22% | 14.81% | -1.08% | 34.40% | 3.60% | 23.42% | -15.16% | 13.53% |
GAB The Gabelli Equity Trust Inc | -1.20% | 27.03% | 18.05% | 3.37% | -16.30% | 28.26% | 14.70% | 31.62% | -8.77% | 24.66% |
Correlation
The correlation between UBVFX and GAB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.60 |
The correlation between UBVFX and GAB shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBVFX vs. GAB — Ранг доходности на риск
UBVFX
GAB
Сравнение UBVFX c GAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX) и The Gabelli Equity Trust Inc (GAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBVFX | GAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.73 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 1.77 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBVFX и GAB
Максимальная просадка UBVFX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки GAB в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVFX и GAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBVFX | GAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -74.62% | +22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -12.90% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -18.94% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -26.60% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.01% | -46.92% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -4.16% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -10.64% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.32% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVFX и GAB
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX) и The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) имеют волатильность 4.57% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBVFX | GAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.49% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 11.86% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 14.80% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 18.10% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 21.89% | +2.65% |
Сравнение комиссий UBVFX и GAB
UBVFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GAB в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVFX и GAB
Дивидендная доходность UBVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности GAB в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAB The Gabelli Equity Trust Inc | 10.44% | 9.72% | 11.15% | 11.81% | 10.95% | 8.72% | 9.57% | 9.85% | 12.55% | 9.80% | 10.87% | 12.05% |
UBVFX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 | 8.32% | 9.49% | 7.47% | 8.43% | 9.05% | 3.53% | 1.08% | 5.07% | 11.74% | 4.75% | 3.31% | 3.87% |
Часто задаваемые вопросы
UBVFX and GAB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBVFX has higher volatility (4.57%) compared to GAB (4.49%). In terms of maximum drawdown, UBVFX dropped -52.01% vs GAB's -74.62%.
UBVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBVFX и GAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор