Сравнение UBUT.DE с USCP.DE
UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and USCP.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds - UBUT.DE tracks the MSCI USA Quality while USCP.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBUT.DE returned 15.97%/yr vs 13.23%/yr for USCP.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UBUT.DE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for USCP.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBUT.DE и USCP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBUT.DE показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у USCP.DE с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции UBUT.DE превзошли акции USCP.DE по среднегодовой доходности: 15.97% против 13.23% соответственно.
UBUT.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.97%
USCP.DE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам UBUT.DE и USCP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 11.13% | 4.89% | 28.17% | 31.45% | -19.44% | 39.51% | 10.45% | 41.33% | 0.89% | 9.85% |
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | 1.13% | -3.26% | 22.70% | 25.56% | -10.80% | 38.73% | 7.54% | 33.98% | 0.41% | 5.39% |
Correlation
The correlation between UBUT.DE and USCP.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between UBUT.DE and USCP.DE has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUT.DE vs. USCP.DE — Ранг доходности на риск
UBUT.DE
USCP.DE
Сравнение UBUT.DE c USCP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUT.DE | USCP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.09 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.72 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 2.18 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUT.DE | USCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.51 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.74 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок UBUT.DE и USCP.DE
Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки USCP.DE в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и USCP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUT.DE | USCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -34.80% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -7.04% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | -19.22% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -19.22% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -34.80% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.42% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.90% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.34% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUT.DE и USCP.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что UBUT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUT.DE | USCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.16% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 7.23% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 10.00% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 14.46% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.11% | +0.83% |
Сравнение комиссий UBUT.DE и USCP.DE
UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USCP.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUT.DE и USCP.DE
Дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как USCP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.35% | 0.42% | 0.60% | 0.78% | 0.78% | 0.62% | 0.88% | 0.66% | 1.07% | 0.85% | 0.96% |
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBUT.DE and USCP.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBUT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBUT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for USCP.DE.
UBUT.DE tracks MSCI USA Quality, while USCP.DE tracks Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. They also come from different issuers: UBS and Natixis. Their fees differ too: 0.25% for UBUT.DE and 0.65% for USCP.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBUT.DE и USCP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор